模型选择
规范测试和评估模型
开始选择模型对时间序列数据进行平稳性的假设测试,自相关和异方差性。后估计模型,比较适合使用,例如,信息标准或似然比检验。你也可以评估是否违反任何假设的模型,分析残差。对于一个多元线性回归模型,可以评估是否有结构性的变化模型,或地址时异方差性估计回归系数。
类别
- 规范测试
确定模型的参数形式 - 模型的比较
嵌套模型和信息的测试标准 - 残留的诊断
健康和性能评估模型 - Nonspherical模型
模型或修正异方差性和相关性的影响