分析收益率曲线
分析利率收益率曲线来确定零,折扣,,标准曲线
收益率曲线显示利率之间的关系和到期时间对于一个给定的借款人在给定的货币。金融工具的工具箱™提供了额外的功能以适应收益率曲线使用参数拟合模型和引导市场数据,估计参数,分析不同类型的利率曲线。有关更多信息,请参见构建和分析曲线模型(金融工具的工具箱)。
功能
例子和如何
- 利率期限结构
推导和分析利率曲线,包括数据转换和外推,引导,和利率曲线转换。
- 债券价格对利率的敏感性
这个案例展示了一个债券投资组合的持续时间和凸性分析使用SIA-compliant键的功能。
- 债券的价格和收益率曲线平行转变
这个示例使用债券定价函数来评价期限和收益率变化的影响在债券投资组合的价格。
- 债券的价格和收益率曲线非平行转变
这个例子展示了如何构建一个债券投资组合对冲利率风险的国债到期20年。
- 期限结构分析和利率互换
这个例子展示了如何推导隐含零和远期曲线从观察到的附息债券的市场价格。
概念
- 定价和计算固定收益证券的收益率
计算应计利息、价格、产量、凸性和持续时间的固定收益证券。
