权益衍生工具是一种合同,其价值至少部分来自一个或多个基础权益、外汇、商品或能源证券。该工具箱提供对许多权益证券进行定价、计算敏感性和套期保值分析的功能。您可以使用包括晶格模型、蒙特卡罗模拟、多个闭式解和有限差分法的定价模型对香草、亚洲、回望、屏障和价差期权进行定价。金宝搏官方网站
基于对象的框架支持创建工具、模型和定价对象以对金融工具金宝app进行定价的工作流。使用这些对象,您可以为利率、通货膨胀、权益、商品、外汇或信用衍生工具定价。基于对象的工作流是使用函数为金融工具定价的替代方法。使用仪器、模型和定价器的模块化对象,您可以轻松地重用这些对象来比较不同型号和定价引擎的仪器价格。您可以使用基于对象的工作流对单个工具或投资组合中的一组工具进行定价。有关工作流的详细信息,请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流.
使用创建权益、外汇(FX)或商品工具对象fininstrument
,然后使用关联模型finmodel
,然后使用指定定价方法finpricer
.
此示例显示商品定价的工作流传播
当你使用BlackScholes
模型与柯克
和比耶克松德斯滕斯兰
分析定价方法。
使用Black-Scholes模型和不同股票价格对欧洲普通看涨期权进行定价
这个例子展示了如何比较欧洲香草
工具看涨期权价格使用BlackScholes
模型和不同的定价方法。
这个例子展示了如何比较算术和几何亚洲期权价格使用BlackScholes
模型和各种定价方法。
本例展示了如何使用强化学习工具箱学习最优期权套期保值策略,并超越传统的BSM方法™ .
使用对象对金融工具进行建模和定价。
选择工具、关联型号和关联价格。
下表列出了利率工具对象及其关联的型号和价格以及支持的金宝app锻炼
风格。
使用仪器、模型和价格的对象将功能映射到工作流。