利率曲线对象和工作流- MATLAB和Simulink MathWorks比荷卢经济联盟金宝app

利率曲线对象和工作流程

金融工具的工具箱™对象类结构支持利率曲线。金宝app类结构支持四类。金宝app

类结构

类名	描述
`IRDataCurve`	创建一个表示日期和数据的利率曲线。`IRDataCurve`创建直接通过指定日期和相应的利率或折扣因素,或者你可以引导一个`IRDataCurve`从市场数据对象。
`IRFunctionCurve`	创建一个表示利率曲线的功能。`IRFunctionCurve`创建直接通过指定一个函数处理,或者你可以适应市场数据使用一个函数的功能`IRFunctionCurve`对象。
`IRBootstrapOptions`	的`IRBootstrapOptions`对象允许您指定的引导相关的选项`IRDataCurve`对象。
`IRFitOptions`	的`IRFitOptions`对象允许您指定选项相关的装配过程`IRFunctionCurve`对象。

支持工作金宝app流模型使用利率曲线对象是:

创建一个基于利率曲线IRDataCurve对象或一个IRFunctionCurve对象。
- 创建一个IRDataCurve对象:
  - 使用向量的日期和数据插值方法。
  - 使用基于市场工具的引导。
  创建一个的更多信息IRDataCurve对象,看到创建一个IRDataCurve对象。
- 创建一个IRFunctionCurve对象:
  - 指定一个函数处理。
  - 适合使用- siegel模型函数,Svensson模型,或平滑样条模型。
  - 一个自定义函数。
使用的功能IRDataCurve或IRFunctionCurve对象提取,零,贴现因子,或票面利率曲线对象的收益率曲线。
转换从一个利率曲线IRDataCurve或IRFunctionCurve对象一个RateSpec结构。这RateSpec结构是一样的RateSpec产生的函数intenvset。使用RateSpec利率曲线对象,然后,您可以使用金融工具的工具箱函数模型利率结构和价格。或者,您可以转换RateSpec到一个ratecurve对象(如转换RateSpec ratecurve对象),然后使用金融工具定价工具的工具箱对象的框架。