模拟信用评级迁移风险
使用copula模拟由于信用评级迁移而导致的信用组合价值变化
的creditMigrationCopula
对象以一组信用敏感头寸组合为输入,对信用评级迁移进行基于copula的多因素模拟。交易对手信用评级迁移和投资组合价值的后续变化被计算为每个场景和几个风险度量被报告。有关信贷流动的更多信息,请参阅信用评级迁移风险.
对象
creditMigrationCopula |
模拟和分析多因素信用迁移评级模型 |
功能
模拟 |
使用模拟信用迁移creditMigrationCopula 对象 |
portfolioRisk |
生成投资组合级别的风险度量 |
riskContribution |
为投资组合中的每一个交易对手产生风险贡献 |
confidenceBands |
置信区间的乐队 |
getScenarios |
交易对手的场景 |
例子和如何做
此示例显示使用creditMigrationCopula
目的是衡量信用投资组合的信用迁移风险。
概念
基于迁移的多因子关联函数(creditMigrationCopula
)类似于creditDefaultCopula
对象。