gpstat
广义帕累托均值和方差
语法
[m v] = gpstat (k,σ,θ)
描述
[m v] = gpstat (k,σ,θ)回报率的均值和方差的广义帕累托分布(GP)尾指数(形状)参数k规模参数σ和阈值(位置)参数,θ。
的默认值θ是0。
当k = 0和θ= 0全科医生是等价于指数分布。当k > 0和θ=σ/ k全科医生是相当于一个帕累托分布尺度参数等于σ/ k和一个形状参数等于1 / k。GP的均值不有限的时候k≥1时,方差不是有限的k≥1/2。当k≥0,医生已经积极的密度x >θ,或者当
k < 0,
。
引用
[1]Embrechts, P。,C. Klüppelberg, and T. Mikosch.保险和金融建模极值事件。纽约:施普林格,1997年。
科孜[2],S。,和S. Nadarajah.极值分布:理论和应用程序。伦敦:帝国理工学院出版社,2000年。
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