%代码解释在文章:Okunev, Pavel，“快速计算

%经济资本，风险价值和贷款组合的希腊人

%在高斯因素模型”(2005年7月1日)。http://ssrn.com/abstract=758505

%这实现了一个因素高斯模型。

% (pd) = pdg (L, w, p, N)

% L =敞口占总敞口的比例

%的投资组合，考虑到回收率

%示例:贷款1是总投资组合的0.01分之一，回收率为

% 40% then L(1)=0.01*(1-0.4)

% w =装载因素

% p =违约概率

% LL =损失水平表示为分数99% = 0.99

% N个名字在投资组合中

% pd =投资组合损失不超过LL的概率

％

版权所有Pavel Okunev 2005

%的电子邮件:pokunev@math.lbl.gov

％

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