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使用计量经济学建模应用程序创建GARCH模型
学习如何使用计量经济模型应用程序构建GARCH模型(GARCH, EGARCH和GJR)。本演示中使用的数据是使用Datafeed Toolbox™从FRED检索的标准普尔500指数的历史价格。计量经济学建模是一个迭代的过程,但是使用计量经济学Modeler应用程序可以更容易和更快。
在本演示中,您将学习如何:
- 通过应用对数和差值转换将价格转换为对数-回报
- 执行恩格尔的ARCH测试
- 拟合GARCH(1,1,) EGARCH(1,1)和GJR(1,1)
- 比较GARCH模型的拟合统计量
- 对残差进行统计分析
- 导出模型到MATLAB®工作空间,以执行蒙特卡罗模拟,波动率预测和其他任务
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