Kawee NumPacharoen,MathWorks
投资组合优化是一种数学方法,可以在金融工具或资产集合中进行投资决策。投资组合优化的目标是找到达到期望风险与退货权衡的投资的混合。传统的组合优化方法是平均方差组合优化,其基于返回通常分布的假设。
另一方面,有条件的值 - 风险(CVAR)是价值风险的延长风险衡量,这些风险的风险量量化在置信水平超出了特定时间段的平均损失。例如,一天的99%CVAR为1200万美元,意味着一天期间最糟糕的1%场景的预期损失是1200万美元。此外,CVAR也被称为预期的短缺。
使用Cvar Portfolio Optmization,您不需要承担正常分布的返回。在这个例子中,您将学习:
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