增强型植被指数Pliota,汇丰银行
加里·邓恩,汇丰银行
在这个会话中,加里和增强型植被指数的两个应用程序使用MATLAB对风险模型:增量风险收费(IRC)和汇丰银行的公开风险测量(DPRM)。
IRC是一个监管资本模型需要捕捉默认交易账户和信用迁移风险。汇丰银行自2008年以来已经有一个通过IRC模型;然而,一些改进所需的巴塞尔III规则交易书,2011年底生效。模型的MATLAB被用来建立一个副本在生产中,它被用来研究必要的改进。MATLAB模型是现在通常用于分析生产结果和假设分析。报告中所讨论的IRC模型需求,MATLAB实现和实验GPU技术来提高性能。
DPRM模型计算的风险资本要求废除挂钩或政权改变。对于某些货币(挂钩或严格管理),现货汇率挂钩固定利率(通常是美元)或托管在一个预定义的乐队在利率挂钩。历史性的外汇货币利率的场景或管理通常显示低波动;因此,一个VaR度量计算历史运动将被低估,因为它没有反映出的风险挂钩,汇率制度的变化。描述的DPRM这个演讲的目的是捕获的风险挂钩,生成适当的通过资本附加计算资本要求。MATLAB是用于构建模型,和应用程序共享市场风险控制和市场风险经理使用MATLAB编译器™。
记录:2012年6月19日
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