风险管理工具箱
建立风险模型并进行风险模拟
压力测试的生存期违约概率。
计算监管资本
用渐近单风险因子(ASRF)模型计算资本需求和风险价值。
按资产类别划分的监管资本。
信用计分卡模型
使用Binning Explorer应用程序，通过应用自动评分算法或交互式调整边缘，合并箱子，分割箱子，来开发积分卡。您还可以拟合逻辑模型，获得积分和分数，并计算违约概率。
宾宁浏览器应用程序的信用积分卡建模。
信用风险模拟
基于违约概率或信用评级迁移执行copula模拟来分析信用投资组合的风险。
基于copula模拟的投资组合损失。
风险参数估计
使用各种方法估计违约概率(PD)，包括结构模型、简化模型、历史信用评级迁移和其他统计方法。此外，您还可以使用风险管理工具箱来计算集中度风险指数。
洛伦茨曲线表示风险敞口的分布。
计算金融套件
MATLAB计算金融套件包含12个基本产品，使您能够开发用于风险管理、投资管理、计量经济学、定价和估值、保险和算法交易的定量应用下载188bet金宝搏程序。
