交易成本分析

衡量交易成本以提高交易绩效

交易成本分析是一个分析与适当基准相比的金融工具交易相关成本的框架。它允许金融专业人员量化经纪人在交易执行方面的表现,优化交易算法,并改进其投资决策过程。

交易成本分析是交易员、基金经理以及风险经理的重要工具。您可以将交易成本分析应用于许多情况,例如:

  • 估计交易执行的市场影响
  • 确定集中风险投资组合限额
  • 评估执行交易员或经纪人的绩效
  • 通过降低交易成本提高投资组合绩效
  • 对定量交易策略进行回溯测试
  • 最大化投资组合alpha
  • 创建成本曲线

有关交易成本分析工具的更多信息,请参见MATLAB®数据输入工具箱™.

另见:动量交易,算法交易,统计套利,集中风险