创建利率曲线对象
根据您的数据和分析目的,您可以使用IRDataCurve
或IRFunctionCurve
对象。
创建一个IRDataCurve
对象,您可以:
使用
IRDataCurve
创建一个IRDataCurve
对象使用矢量的日期和数据插值方法。使用对象函数
引导
利用市场工具。
有关创建的详细信息IRDataCurve
对象,看到创建一个IRDataCurve对象.
使用一个IRDataCurve
对象时,可以使用以下函数来确定:
〇远期利率曲线
getForwardRates
〇零利率曲线
getZeroRates
贴现率曲线-
getDiscountFactors
〇票面收益率曲线
getParYields
或者,创建IRFunctionCurve
对象,您可以:
使用
IRFunctionCurve
创建一个IRFunctionCurve
对象并直接指定函数句柄。使用
IRFunctionCurve
目标函数:fitNelsonSiegel
符合一个用Nelson-Siegel方法拟合irfunction曲线对象为债券营销数据。fitSvensson
符合一个用Svensson方法拟合irfunction曲线对象为债券营销数据。fitSmoothingSpline
符合一个用平滑样条法拟合irfunction曲线对象函数为市场数据的债券。fitFunction
客户将利率曲线对象与债券的市场数据相匹配。
使用一个IRFunctionCurve
对象时,可以使用以下函数来确定:
〇远期利率曲线
getForwardRates
〇零利率曲线
getZeroRates
贴现率曲线-
getDiscountFactors
〇票面收益率曲线
getParYields
此外,还可以将IRDataCurve
对象或IRFunctionCurve
对象一个RateSpec
结构。有关详细信息,请参见转换irdatacure或IRFunctionCurve对象.