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eqptree

建立平等的概率树

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语法

EQPTree = EQPTree (StockSpec RateSpec TimeSpec)

描述

例子

EQPTree= eqptree (StockSpec,RateSpec,TimeSpec)构建一个平等的概率树。

例子

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使用提供的数据,创建一个股票规范(StockSpec),率规范(RateSpec),和树时间布局规范(TimeSpec)。然后使用这些规范来创建一个EQP股票树eqptree。

σ= 0.20;AssetPrice = 50;DividendType =“现金”;DividendAmounts = (0.50;0.50;0.50;0.50);ExDividendDates = {' 03 - 1月- 2003;' 01 - 4月- 2003;“05 -七月- 2003”;01 - 10月- 2003的};StockSpec = StockSpec(σ,AssetPrice DividendType,…DividendAmounts ExDividendDates);RateSpec = intenvset (“利率”,0.05,startdate可以的,…' 01 - 1月- 2003,“EndDates”,2003年- 12月31日的);ValuationDate =“1 - 1月- 2003”;成熟=2003年- 12月31日的;TimeSpec = eqptimespec (ValuationDate成熟4);EQPTree = EQPTree (StockSpec RateSpec TimeSpec)
警告:RateSpec并不创造了连续复利计算。复合将被设置为连续而折扣因素没有改变。这将导致重新计算的利率。EQPTree =结构体字段:FinObj:“BinStockTree”方法:“EQP”StockSpec: [1×1 struct] TimeSpec: [1×1 struct] RateSpec: [1×1 struct]则:[0 0.2493 0.4986 0.7479 0.9972]罗伯特:[731582 731673 731764 731855 731946]STree:{1×5细胞}UpProbs: [0.5000 - 0.5000 0.5000 - 0.5000]]

使用树状视图您已经创建了观察树。

输入参数

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股票规范,指定的StockSpec获得stockspec。看到stockspec创建一个股票信息规范。

数据类型:结构体

首次无风险利率曲线,利率规范指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。

请注意

标准相等的概率树假定一个常数利率,但是RateSpec允许你指定一个利率曲线在不同的利率。如果您指定变量利率,由此产生的树不是标准相等的概率树。

数据类型:结构体

树的时间布局规范,指定的TimeSpec获得eqptimespec。的TimeSpec定义了观察EQP股票树的日期。看到eqptimespec树结构的信息。

数据类型:结构体

输出参数

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EQP股票树,作为结构返回指定的时间布局树。

版本历史

之前介绍过的R2006a

另请参阅

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