投资组合构建的MATLAB:聪明的测试版

如均值-方差或标准的资产配置问题条件风险价值可以很容易地开发和使用MATLAB解决^®和金融工具箱™。其他投资组合构建方法,可能有一个自定义的风险测量或满足不同的交易风格或授权也可以解决使用MATLAB优化工具箱™等和工具箱。

许多现代投资者后新方法被称作智能β-寻找替代指标权重,并不是基于市值。这些方法之一是风险平价,构造投资组合每个资产都有平等的贡献总投资组合的风险。