为了有效地管理动荡的全球市场中的风险,金融机构必须迅速调整其内部金融模式。如果没有跨所有资产类别的一致的市场和静态数据存储库,以及计算衍生和合成市场数据的精简流程,就不可能做出这些调整。
Unicredit Bank奥地利AG使用Mathworks工具来开发其市场数据计算引擎,该引擎计算近期和日期派生的市场数据市场风险和性能管理。MATLAB®基于银行的统一市场数据(UMD)数据仓库中,基于引擎集成在银行现有的J2EE Web架构中。
“知识普遍的市场状况,模型和算法驻留在商业部门”,“Unicredit Bank奥地利Usicredit Bank奥地利的高级市场风险经理彼得W. Schweighofer解释说。“通过MathWorks工具,风险管理人员可以开发算法和金融模式,而IT部门可以快速部署应用程序。因为我们可以在模型中实施变化并快速让它们进入生产,我们可以迅速回应新的市场数据和条件。“