主要内容

投资组合分析

分析投资组合以获取回报差异和协方差，模拟资产的相关性，计算风险的投资组合价值（var）

投资组合经理将精力集中在实现风险和回报之间的最佳权衡方面。对于由固定资产构建的投资组合，风险/返回配置文件随投资组合组成而​​变化。给定风险或相反，将给定收益的风险最小化的投资组合称为回报最佳。Optimal portfolios define a line in the risk/return plane called the有效的边界。有关投资组合优化的信息，请参阅投资组合优化功能。

功能

ewstats 返回时间序列的预期回报和协方差
边境 滚动有效的边界
Portalloc 最佳资本分配给有效的边境投资组合
肖像 投资组合预期收益率
SelectReturn 来自3-D高效边界的投资组合配置
目标归纳 投资组合重量精度
刻画 随机投资组合风险，回报和权重
PORTOPT 投资组合有效边界的约束
Portsim 相关资产回报的蒙特卡洛模拟
港口 投资组合预期收益和风险
Portvar Variance for portfolio of assets
portvrisk 阿宝rtfolio value at risk (VaR)
周期性 总回报总价定期总回报
totalreturnprice 总回报价格时间序列
RollingReturns 周期性的滚动收益或价格差异
AddBusinesscalendar Add business calendar awareness to timetables

示例以及如何

概念

  • 分析投资组合

    对于由固定资产构建的投资组合，风险和返回配置文件随投资组合组成而​​变化。

  • 投资组合优化功能

    用于投资组合优化的Financial Toolbox™功能。