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分析浓度对特定暴露的敏感性

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这个例子展示了如何扫描一个现有曝光值的范围0将当前值加倍并绘制相应的值。这可以作为评估投资组合限制的标准之一。

载入信贷组合数据并使用违约风险敞口(含铅)作为投资组合的价值。计算浓度指数的当前值。

负载CreditPortfolioData.matP =含铅;CurrentConcentration = concentrationIndices (P)
CurrentConcentration =表1×8ID CR十分位数基尼HH HT TE港元  ___________ ________ ___________ _______ ________ ________ ________ _______ " 投资组合”0.058745 - 1 x11 0.55751 0.023919 0.013363 0.022599 0.53485的两倍

选择一个感兴趣的指数。例如，选择敞口最大的贷款。

[~, IndMax] = max (P);CurrentExposure = P (IndMax);

扫描选定曝光的一系列乘数，得到相应的浓度测量值。

乘数= 0.0:0.05:2;计算从投资组合中移除所选敞口的浓度P (IndMax) = 0;ciSensitivity = concentrationIndices (P,“ID”，“乘数为0.0”）;ciSensitivity = repmat (ciSensitivity、长度(乘数),1);为ii=2:length(Multiplier) P(IndMax) = CurrentExposure*Multiplier(ii);ci = concentrationIndices (P,“ID”, (“乘数”num2str(乘数(ii)));ciSensitivity ci (ii):) =;结束%显示前5行disp (ciSensitivity (1:5)):
ID CR Deciles Gini HH HK HT TE _________________ ________ ___________ _______________ ________________ _______ "Multiplier 0.0" 0.059442 1x11 double 0.55051 0.023102 0.013314 0.02248 0.51826 "Multiplier 0.05" 0.059257 1x11 double 0.5467 0.022968 0.013185 0.022061 0.50991 "Multiplier 0.1" 0.059074 1x11 double 0.54456 0.022855 0.013156 0.0219570.5059 "乘子0.15" 0.058891 1x11双0.54355 0.022762 0.013143 0.021908 "乘子0.2" 0.058709 1x11双0.54313 0.022688 0.013139 0.021888 0.5022

绘制某一特定指标对暴露变化的敏感性。

IndexID =“HH”；图;情节(乘数”,ciSensitivity。(IndexID))在阴谋(1,CurrentConcentration。(IndexID),‘*’)举行从标题([“敏感”IndexID“指数”])包含(乘数的风险敞口) ylabel (“集中指数”)传说(IndexID“当前”网格)在

图中包含一个轴对象。标题为Sensitivity of HH Index的轴对象包含2个类型line的对象。这些对象表示HH、Current。

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