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消费者信贷风险是指由于客户对消费信贷产品(如抵押贷款、无担保个人贷款、信用卡和透支)未还款(违约)而造成的损失风险。对于信用计分卡,使用Binning Explorer应用程序对数据集和信用计分卡预测器执行交互式装箱。Financial Toolbox™中提供了额外的信用记分卡建模工具,Statistics and Machine Learning Toolbox™中提供了额外的分类模型。
适合不同类型的模型来丢失给定的缺省(LGD)数据。这个例子演示了以下方法:
使用消费者(零售)信贷面板数据来可视化观察到的不同级别的违约概率。它还显示了如何拟合考克斯比例风险(PH)模型,也称为考克斯回归,以预测pd。此外,还展示了如何执行压力测试分析,以及如何对终身pd和终身预期信用损失(ECL)值进行建模。
使用消费者信贷面板数据创建贯穿周期(TTC)和时间点(PIT)模型,并比较它们各自的违约概率(PD)。
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