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模拟

使用一个模拟信用违约creditDefaultCopula对象

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NumScenarios疾控中心=模拟(疾控中心)
美国疾病控制与预防中心=模拟(___、名称、值)

描述

例子

疾病预防控制中心=模拟(疾病预防控制中心,NumScenarios)信贷执行完整的模拟场景和计算违约和损失的投资组合中定义creditDefaultCopula对象。使用的更多信息creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula。

请注意

当创建一个creditDefaultCopula对象,您可以设置“UseParallel”财产如果你有并行计算工具箱™。一旦“UseParallel”属性设置,并行处理是用于计算模拟。

例子

疾病预防控制中心=模拟(___,名称,值)添加可选名称-值对参数(连系动词,DegreesOfFreedom,BlockSize)。

例子

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打开生活的脚本

加载保存组合数据。

负载CreditPortfolioData.mat;

创建一个creditDefaultCopula对象与双因素模型。

疾控中心= creditDefaultCopula(含铅,PD,乐金显示器,Weights2F,“FactorCorrelation”FactorCorr2F)
疾控中心= creditDefaultCopula属性:组合:[100 x5表]FactorCorrelation: [2 x2双]VaRLevel: 0.9500 UseParallel: 0 PortfolioLosses: []

设置VaRLevel到99%。

疾病预防控制中心。VaRLevel = 0.99;

使用模拟函数与creditDefaultCopula对象。在使用模拟然后,您可以使用portfolioRisk,riskContribution,confidenceBands,getScenarios功能与更新的creditDefaultCopula对象。

疾控中心=模拟中心,1 e5)
疾控中心= creditDefaultCopula属性:组合:[100 x5表]FactorCorrelation: [2 x2双]VaRLevel: 0.9900 UseParallel: 0 PortfolioLosses: [30.1008 3.6910 3.2895 19.2151 7.5761 44.5088……]

您可以使用riskContribution与creditDefaultCopula对象生成的风险贡献表。

贡献= riskContribution(美国疾病控制与预防中心);贡献(1:10,:)
ans =10×5表ID EL性病VaR CVaR __ __________ __________ _____ __________ 2 1 0.036031 0.022762 0.083828 0.13625 0.068357 0.039295 0.23373 0.24984 - 3 5 4 1.2228 0.60699 2.3184 2.3775 0.002877 0.00079014 0.0024248 0.0013137 0.12638 0.12127 0.037144 0.18474 0.24622 6 8 7 0.078506 0.39779 0.48334 0.84284 0.3541 1.6221 1.8183 0.00090088 0.00011379 0.0016463 0.00089197 9 10 0.26054 0.37918 1.7399 3.9936 0.93117 0.87638 3.3868 2.3042

输入参数

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creditDefaultCopula对象,从creditDefaultCopula。

更多的信息creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula。

数量的场景模拟,指定为一个非负整数。场景在街区保护机器资源处理。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:疾控中心=模拟中心、NumScenarios接合部,‘t’,‘DegreesOfFreedom’, 5)

类型的接合部,指定为逗号分隔组成的连系动词的和一个字符或字符串向量。可能的值是:

  • “高斯”——一个高斯相关

  • “t”——一个t连系动词与指定使用的自由度DegreesOfFreedom。

数据类型:字符|字符串

的自由度t连系动词,指定为逗号分隔两人组成的“DegreesOfFreedom”和非负数值。如果连系动词被设置为“高斯”,DegreesOfFreedom参数被忽略。

数据类型:双

场景的数量在每一次迭代过程,指定为逗号分隔组成的“BlockSize”和非负数值。

如果未指定的,BlockSize默认值为大约1000000 / (Number-of-counterparties)。例如,如果有100个交易对手,默认值BlockSize是10000的场景。

数据类型:双

输出参数

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更新creditDefaultCopula对象。与模拟对象填充PortfolioLosses。

更多的信息creditDefaultCopula对象,看到creditDefaultCopula。

请注意

在模拟函数,权重(当使用指定creditDefaultCopula)转换为确保潜在变量的均值0和方差1。

引用

[1]Crouhy, M。Galai D。,Mark, R. “A Comparative Analysis of Current Credit Risk Models.”银行与金融杂志》上。24卷,2000年,页59 - 117。

[2]戈迪,m .“信用风险模型的比较解剖学。”银行与金融杂志》上。24卷,2000年,页119 - 149。

[3]Gupton G。,手指,C。,Bhatia, M.“CreditMetrics——技术文档。”j.p.摩根,纽约,1997年。

[4]Jorion, P。金融风险管理手册。第六版。威利金融,2011。

[5]Loffler G。P。,波什的说法,信用风险建模使用Excel VBA。威利金融,2007。

麦克内尔[6],A。弗雷,R。,Embrechts, P.定量风险管理:概念、技术和工具。普林斯顿大学出版社,2005年。

版本历史

介绍了R2017a

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