Gevlike
广义的极值负模样
句法
nlogl = gevlike(参数,数据)
[nlogl,acov] = gevlike(参数,数据)
描述
nlogl = gevlike(参数,数据)
返回对数模型的负面nlogl
对于广义的极值(GEV)分布,以参数进行评估参数
。参数(1)
是形状参数,k
,,,,参数(2)
是比例参数,西格玛
, 和参数(3)
是位置参数,亩
。
[nlogl,acov] = gevlike(参数,数据)
返回Fisher的信息矩阵的倒数,ACOV
。如果输入参数值在参数
是最大似然估计,是对角线的元素ACOV
是他们的渐近方差。ACOV
基于观察到的费舍尔的信息,而不是预期信息。
什么时候k <0
,GEV是III型极值分布。什么时候K> 0
,GEV分布是II型或Frechet,极值分布。如果w
具有由wblike
然后-w
具有III型极端价值分布和1/w
具有II型极值分布。在极限k
接近0,GEV是I类型极值分布的镜像图像evlike
功能。
GEV分布的平均值不是有限的k
≥1
,差异是不是有限的k
≥1/2
。GEV分布仅对值X
这样k*(x -mu)/sigma> -1
。
参考
[1] Emberechts,P.,C。Klüppelberg和T. Mikosch。建模为保险和金融的极端事件。纽约:施普林格,1997年。
[2] Kotz,S。和S. Nadarajah。极值分布:理论和应用。伦敦:帝国学院出版社,2000年。