Gevrnd
广义的极值随机数
句法
r = gevrnd(K,Sigma,Mu)
r = gevrnd(k,sigma,mu,m,n,...)
r = gevrnd(k,sigma,mu,[m,n,...])
描述
r = gevrnd(K,Sigma,Mu)
返回从具有形状参数的广义极端值(GEV)分布中选择的随机数数组k
,比例参数西格玛
和位置参数,亩
。的大小r
如果所有数组都是数组,则是输入参数的常见大小。如果有任何参数是标量,则大小r
是其他参数的大小。
r = gevrnd(k,sigma,mu,m,n,...)
或者r = gevrnd(k,sigma,mu,[m,n,...])
生成一个m
-经过-n
-by -...阵列包含来自GEV分布的随机数,带有参数k
,,,,西格玛
, 和亩
。这k
,,,,西格玛
,,,,亩
参数可以是标量或数组的大小与r
。
什么时候k <0
,GEV是III型极值分布。什么时候K> 0
,GEV分布是II型或Frechet,极值分布。如果w
具有由wblrnd
然后-w
具有III型极端价值分布和1/w
具有II型极值分布。在极限k
接近0,GEV是I类型极值分布的镜像图像evrnd
功能。
GEV分布的平均值不是有限的k
≥1
,差异是不是有限的k
≥1/2
。GEV分布仅对值X
这样k*(x -mu)/sigma> -1
。
参考
[1] Emberechts,P.,C。Klüppelberg和T. Mikosch。建模为保险和金融的极端事件。纽约:施普林格,1997年。
[2] Kotz,S。和S. Nadarajah。极值分布:理论和应用。伦敦:帝国学院出版社,2000年。