在许多金融应用（如波动率套利交易，期权市场决策，算法交易策略，交易对手的信用风险计算，风险价值分析等），它是在基础随机过程的构造概率密度函数（PDF文件）重要真正的措施。换句话说，相应的随机/局部波动（SLV）模型的参数进行校准，以时间序列的可观察价格现货/期货价格值，而不是期权市场价格。执行这样的校准的一种方法是通过应用贝叶斯最优的在价格上观测调节滤波。这种方法需要调节点之间的转移概率的计算。在这个会议上，我们提出了后一个问题两种解决方案，在MATLAB得金宝搏官方网站到实施。一种解决方案采用的是广义福克 - 普朗克PDE，并且另一种是基于热膨胀的内核的半分析方法。这两种解决方案的利弊进行了讨论，并学习了如何使用MA金宝搏官方网站TLAB对这类问题的经验教训。