主要内容
建立具有随机状态系数的状态空间模型
这个例子展示了如何创建一个时变的、包含随机状态系数的状态空间模型。
写一个函数来指定参数的输入方式参数个数映射到状态空间模型矩阵、初始状态值和状态类型。从象征意义上讲，模型是
![数组$ $ \开始{}{* {20}{c}} & # xA;左{\[{\开始数组{}{* {20}{c}} & # xA;{{间{1,t}}} \ \ & # xA;{{间{2,t}}} & # xA;结束\{数组}}\右]左= \[{\开始数组{}{* {20}{c}} & # xA; 1 & # 38; 0 \ \ & # xA; 0 & # 38; \φ# xA;结束\{数组}}\右]\离开[{\开始{数组}{* {20}{c}} & # xA;{{间{1,t - 1}}} \ \ & # xA;{{间{2,t - 1}}} & # xA;结束\{数组}}\右]+ \离开[{\开始{数组}{* {20}{c}} & # xA; 1 & # 38; 0 \ \ & # xA; 0 & # 38; \σ# xA;结束\{数组}}\右]左\[{\开始数组{}{* {20}{c}} & # xA; {{u_ {1, t}}} \ \ & # xA; {{u_ {2, t}}} & # xA;结束\{数组}}\右]}\ \ & # xA; {{y_t} = \离开[{\开始{数组}{* {20}{c}} & # xA; 1 & # 38; 1 & # xA;结束\{数组}}\右]\离开[{\开始{数组}{* {20}{c}} & # xA;{{间{1,t}}} \ \ & # xA;{{间{2,t}}} & # xA;结束\{数组}}\右]+ {\ varepsilon _t}} & # xA; \{数组}结束。$ $](http://www.tatmou.com/au/au/help/examples/econ/win64/DisplayStateSpaceModelWithRandomStateCoefficientExample_eq16749097796289288101.png)
是一个随机系数。
版权所有The MathWorks, Inc.函数[A,B,C,D] = randomCoeffParamMap(C)状态空间模型参数到矩阵的映射函数具有随机%系数示例。有两种状态，一种是随机游走%扰动方差1，另一个是一阶马尔可夫模型%一个随机系数和未知方差。观测方程%是两种状态的和，创新的方差为1。A = diag([1,c(1)*rand]);B = [10 0;0 c (2)];C = [1,1];D = 1;结束
通过传递创建状态空间模型randomCoeffParamMap的函数句柄舰导弹．
rng (“默认”）;%用于再现性Mdl = ssm(@randomCoeffParamMap);
舰导弹隐式地创建舰导弹模型Mdl．
显示Mdl使用disp．指定初始参数值。
disp (Mdl [3;5))
状态空间模型类型:ssm状态向量长度:2观测向量长度:1状态扰动向量长度:2观测创新向量长度:1模型支持的样例量:无限状态变量:x1, x2，…金宝app状态扰动:u1, u2，…观测序列:y1, y2，…观测创新:e1, e2，…状态方程:x1(t) = x1(t-1) + u1(t) x2(t) = (0.38)x2(t-1) + (5)u2(t)观测方程:y1(t) = x1(t) + x2(t) + e1(t)初始状态分布:初始状态表示x1 x2 0 0初始状态协方差矩阵x1 x2 x1 1e+07 0 x2 0 1e+07状态类型x1 x2弥漫弥漫
disp将参数设置为它们的初始值或它们的初始值的函数。在本例中，第一个参数是初始值乘以一个随机数。
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