bndconvy
债券凸性得到收益
在R2017b,可选的输入参数的规范已经改变了。前面的命令输入语法仍然支持时,它可能不再是在将来的版本中支持。金宝app使用可选的名称-值对的输入:期
,基础
,EndMonthRule
,IssueDate
,FirstCouponDate
,LastCouponDate
,StartDate可以
,的脸
,CompoundingFrequency
,DiscountBasis
,LastCouponInterest
。
语法
描述
(
计算的凸性YearConvexity
,PerConvexity
)= bndconvy (收益率
,CouponRate
,解决
,成熟
)NUMBONDS
固定收益证券给出一个干净的价格为每一个键。
bndconvy
确定债券的凸性是否第一次或最后一息时间优惠券结构短或长(即是否优惠券到期结构同步)。bndconvy
也决定了零息债券的凸性。
(
添加可选名称-值对参数。YearConvexity
,PerConvexity
)= bndconvy (___,名称,值
)
例子
发现债券的凸性给屈服
这个例子展示了如何计算债券的凸性在三个不同的屈服值。
收益率= (0.04;0.055;0.06);CouponRate = 0.055;解决= datetime (1999、8、2);成熟= datetime (2004、6、15);时间= 2;基础= 0;[YearConvexity, PerConvexity] = bndconvy(产量、CouponRate…解决、成熟时期,基础)
YearConvexity =3×121.4825 21.0358 20.8885
PerConvexity =3×185.9298 84.1434 83.5541
输入参数
收益率
- - - - - -到期收益率在半年一次的基础上
数字
到期收益率在半年一次的基础上,使用一个标量或指定为数字值NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
向量。
数据类型:双
CouponRate
- - - - - -年利率用于确定优惠券应付债券
小数
年利率用于确定债券的票息支付,使用一个标量或指定为十进制值NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
向量。
数据类型:双
解决
- - - - - -结算日期存单
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
结算存款证明书的日期,指定为一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。的解决
日期必须在成熟
日期。
支持现金宝app有的代码,bndconvy
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
数据类型:字符
|字符串
|datetime
成熟
- - - - - -存单到期日
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
存单到期日,指定为一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
支持现金宝app有的代码,bndconvy
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
数据类型:字符
|字符串
|datetime
名称-值参数
指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家
,在那里的名字
参数名称和吗价值
相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。
R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字
在报价。
例子:[YearConvexity, PerConvexity] = bndconvy(产量、CouponRate定居,成熟,“时期”,4,“基础”,7)
期
- - - - - -每年的利息
2
(默认)|数字值0
,1
,2
,3
,4
,6
或12
每年的利息,指定为逗号分隔组成的“时间”
和一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
使用的值向量:0
,1
,2
,3
,4
,6
,或12
。
数据类型:双
基础
- - - - - -日计数的基础工具
0
(默认)|数值:0
,1
,2
,3
,4
,6
,7
,8
,9
,10
,11
,12
,13
日计数的仪器,指定为逗号分隔组成的“基础”
和一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
使用支持向量的值:金宝app
0 =实际/实际
1 = 30/360 (SIA)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/ 365(日本)
8 =实际/实际(国际)
9 =实际/ 360(国际)
10 =实际/ 365(国际)
11 = 30/360E(国际)
12 =实际/ 365 (ISDA)
13 =总线/ 252
有关更多信息,请参见基础。
数据类型:双
EndMonthRule
- - - - - -月底规则国旗
1
(效果)(默认)|非负整数0
或1
月底规则标志,指定为逗号分隔组成的“EndMonthRule”
和一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
向量。这条规则只适用于当成熟
是一个月底日期一个月有30或更少的天。
0
=无视规则,这意味着债券息票付款日期总是相同的数值的一天。1
=设置规则,这意味着债券息票付款日期总是最后实际日。
数据类型:逻辑
IssueDate
- - - - - -债券发行日期
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
债券发行日期,指定为逗号分隔组成的“IssueDate”
和一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
如果你不指定一个IssueDate
、现金流支付日期决定从其他输入。
支持现金宝app有的代码,bndconvy
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
数据类型:字符
|字符串
|datetime
FirstCouponDate
- - - - - -不规则或正常首先优惠券日期
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
不规则或正常首先优惠券日期,指定为逗号分隔组成的“FirstCouponDate”
和一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
如果你不指定一个FirstCouponDate
、现金流支付日期决定从其他输入。
支持现金宝app有的代码,bndconvy
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
数据类型:字符
|字符串
|datetime
LastCouponDate
- - - - - -不规则或正常的最后优惠日期
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
不规则或正常最后票面日期,指定为逗号分隔组成的“LastCouponDate”
和一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。
如果你不指定一个LastCouponDate
、现金流支付日期决定从其他输入。
支持现金宝app有的代码,bndconvy
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
数据类型:字符
|字符串
|datetime
StartDate可以
- - - - - -开工日期支付
datetime数组|字符串数组|日期特征向量
开始支付日期,指定为逗号分隔组成的StartDate可以的
和一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。的StartDate可以
当一个债券实际上开始(债券现金流的日期被认为是)。让乐器forward-starting,指定该日期作为一个未来的日期。
如果你不指定一个StartDate可以
,有效的开始日期解决
日期。
支持现金宝app有的代码,bndconvy
还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。
数据类型:字符
|字符串
|datetime
的脸
- - - - - -面值的债券
One hundred.
(默认)|数字
债券的面值,指定为逗号分隔组成的“脸”
和一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
向量。
数据类型:双
CompoundingFrequency
- - - - - -复合频率对收益的计算
新加坡航空基地使用2
,国际基地使用1
(默认)|整数与价值1
,2
,3
,4
,6
,或12
复合频率对收益计算,指定为逗号分隔组成的“CompoundingFrequency”
和一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
向量。
1
—每年复利2
- - - - - -半年计息3
——复合每年三次4
-季度复合6
——每月两次的复合12
——每月复利
请注意
默认情况下,新加坡航空基地(0
- - - - - -7
),公共汽车/ 252
使用半年计息公约、国际基地(8
- - - - - -12
)使用每年复利公约。
数据类型:双
DiscountBasis
- - - - - -用于计算基础的折扣因素计算的收益率
新航使用0
(默认)|整数的集合[0…13]
|向量的整数集[0…13]
用于计算基础的折扣因素计算收益率,指定为逗号分隔组成的“DiscountBasis”
和一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
向量。值:
0 =实际/实际
1 = 30/360 (SIA)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/ 365(日本)
8 =实际/实际(国际)
9 =实际/ 360(国际)
10 =实际/ 365(国际)
11 = 30/360E(国际)
12 =实际/ 365 (ISDA)
13 =总线/ 252
有关更多信息,请参见基础。
请注意
如果定义了新航日计数的基础上的基础
输入参数和没有价值的分配DiscountBasis
新加坡航空基地,默认行为是使用实际的/实际日计数来计算折扣因素。
如果一个国际日计数或总线/ 252中定义的基础基础
输入参数和没有价值的分配DiscountBasis
,从指定的基地基础
使用输入参数。
数据类型:双
LastCouponInterest
- - - - - -复利计算公约的国债收益率在去年优惠券
复合
(默认)|值是简单的
或复合
复合公约计算债券的收益率在过去的优惠券,指定为逗号分隔组成的“LastCouponInterest”
和一个标量或NUMBONDS
——- - - - - -1
或1
——- - - - - -NUMBONDS
向量。LastCouponInterest
是基于只有最后优惠券和面值偿还。可接受的值是:
简单的
复合
数据类型:字符
|细胞
输出参数
YearConvexity
-年度(年)凸性
数字
年度(年化)凸性,作为一个返回NUMBONDS
——- - - - - -1
向量。
PerConvexity
——定期半年债券基础上凸性报道
数字
周期性的凸性报道在半年一次的债券的基础上(按照新加坡航空公约),作为一个返回NUMBONDS
——- - - - - -1
向量。
引用
[1]Krgin D。手册全球固定收益的计算。威利,2002年。
[2]如同,J。“标准证券计算方法:固定收益证券公式分析措施。”新航》,第2期,1994年1月。
[3]Stigum, M。罗宾逊,F。货币市场和债券计算。麦格劳-希尔,1996年。
版本历史
之前介绍过的R2006aMATLAB命令
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