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欧洲或美国亚洲期权价格使用蒙特卡洛模拟
价格= asianbyls (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)
价格= asianbyls (___、名称、值)
(价格、路径、时间,Z) = asianbyls (RateSpec、StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)
(价格、路径、时间,Z) = asianbyls (___、名称、值)
例子
价格= asianbyls (RateSpec,StockSpec,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)返回固定和使用Longstaff-Schwartz floating-strike亚洲期权价格模型。asianbyls计算的价格,欧洲和美国亚洲选项。
价格= asianbyls (RateSpec,StockSpec,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)
价格
RateSpec
StockSpec
OptSpec
罢工
解决
ExerciseDates
asianbyls
美国选择,Longstaff-Schwartz最小二乘方法用于计算早期锻炼溢价。
计算floating-strike亚洲期权的价值,罢工应该被指定为南。Fixed-strike亚洲期权也被称为平均价格期权和floating-strike亚洲选项也被称为平均罢工选项。
南
价格= asianbyls (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。
价格= asianbyls (___,名称,值)
名称,值
(价格,路径,次,Z)= asianbyls (RateSpec,StockSpec,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)返回固定和floating-strike亚洲选项价格,路径,次,Z值使用Longstaff-Schwartz模型。asianbyls计算的价格,欧洲和美国亚洲选项。
(价格,路径,次,Z)= asianbyls (RateSpec,StockSpec,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)
路径
次
Z
(价格,路径,次,Z)= asianbyls (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。
(价格,路径,次,Z)= asianbyls (___,名称,值)
全部折叠
定义RateSpec。
率= 0.05;StartDate可以=“2013年1月- 1”;EndDate =“2014年1月- 1”;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”StartDate可以,startdate可以的StartDate可以,…“EndDates”EndDate,“复合”,1“利率”率)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:0.9512利率:0.0500 EndTimes: 1开始时间:0 EndDates: 735600 startdate可以:735235 ValuationDate: 735235: 0 EndMonthRule: 1
定义StockSpec的资产。
AssetPrice = 100;σ= 0.2;AssetPrice StockSpec = StockSpec(σ)
StockSpec =结构体字段:FinObj:“StockSpec”σ:0.2000 AssetPrice: 100 DividendType: [] DividendAmounts: 0 ExDividendDates: []
定义了亚洲“电话”选择。
“电话”
解决=“2013年1月- 1”;ExerciseDates =“2014年1月- 1”;罢工= 110;OptSpec =“电话”;
计算的价格欧洲亚洲算术平均价格选项使用Longstaff-Schwartz模型。
NumTrials = 10000;NumPeriods = 100;AvgType =“算术”;反向= true;价格= asianbyls (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates,…“NumTrials”NumTrials,“NumPeriods”NumPeriods,“反向”对立的,“AvgType”AvgType)
价格= 1.9876
利率期限结构(年化和连续计算),指定的RateSpec获得intenvset。利率的规范信息,请参阅intenvset。
intenvset
数据类型:结构体
结构体
股票规范为基础资产,指定使用StockSpec获得stockspec。股票的规范信息,请参阅stockspec。
stockspec
stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如,股票、股票指数和大宗商品。如果股息不指定StockSpec,认为是股息0。
0
“把”
定义的选项,指定为“电话”或“把”使用一个特征向量
数据类型:字符
字符
期权执行价格值,指定一个非负标量整数。计算floating-strike亚洲期权的价值,罢工应该被指定为南。Floating-strike亚洲选项也被称为平均罢工选项。
数据类型:双
双
结算或贸易亚洲的日期选项,指定为一个非负标量整数或日期特征向量。默认情况下,asianbyls计算亚洲期权的价格基于平均开始结算日期。
数据类型:双|字符
选择锻炼日期,指定为一个非负标量整数或日期特征向量:
欧式期权,使用1——- - - - - -1向量的日期。欧式期权,只有一个ExerciseDates在期权到期日。
1
对于一个美国选项,使用1——- - - - - -2矢量的运动边界。选择可以行使在任何日期或包括两个日期之间这一行。如果只有一个非南日期列,或者ExerciseDates是一个1——- - - - - -1向量的串行数字或日期日期的单元阵列特征向量,可以行使之间的选择解决和单一上市ExerciseDates。
2
指定可选的逗号分隔条名称,值参数。的名字参数名称和吗价值相应的价值。的名字必须出现在引号。您可以指定几个名称和值对参数在任何顺序Name1, Value1,…,的家。
的名字
价值
Name1, Value1,…,的家
价格= asianbyls (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates, NumTrials, NumTrials, NumPeriods, NumPeriods,“反向”,对立的,“AvgType”,“算术”)
AmericanOpt
[0,1]
选择类型,指定为逗号分隔组成的“AmericanOpt”和一个NINST——- - - - - -1正整数标量旗帜与价值观:
“AmericanOpt”
NINST
0——欧洲
1——美国
请注意
美国选择,Longstaff-Schwartz最小二乘方法用于计算早期锻炼溢价。最小二乘方法的更多信息,请参阅https://people.math.ethz.ch/%7Ehjfurrer/teaching/LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf。
数据类型:单|双
单
AvgType
算术
几何
平均类型,指定为逗号分隔组成的“AvgType”和算术算术平均,或者几何几何平均。
“AvgType”
AvgPrice
标的资产的平均价格解决,指定为逗号分隔两人组成的“AvgPrice”和一个标量数值。的AvgPrice假定在计算开始时间窗口在哪里AvgDate和结束解决。换句话说,平均值是向后看。
“AvgPrice”
AvgDate
使用这个参数时AvgDate<解决。
日平均周期开始时,指定为逗号分隔组成的“AvgDate”和一个标量串行日期号码。
“AvgDate”
NumTrials
1000年
仿真试验中,指定为逗号分隔组成的“NumTrials”和一个标量值的独立样本路径。
“NumTrials”
NumPeriods
One hundred.
每试验模拟时间,指定为逗号分隔组成的“NumPeriods”标量数值。NumPeriods被认为是只有当欧洲亚洲期权定价。美国亚洲选项,NumPeriods等于锻炼天数期间的生活选择。
“NumPeriods”
相依随机变量用于生成布朗运动向量(即维纳过程),驱动仿真,指定为逗号分隔组成的“Z”和一个NumPeriods——- - - - - -2——- - - - - -NumTrials三维时间序列数组。
“Z”
对立的
假
真正的
逻辑标志表明对偶的抽样,指定为逗号分隔组成的“反向”和一个值的真正的或假。
“反向”
数据类型:逻辑
逻辑
亚洲的预期价格选择,作为一个返回1——- - - - - -1标量。
模拟路径相关的状态变量,作为(返回NumPeriods+1)———1——- - - - - -NumTrials三维时间序列数组。每一行的路径状态向量的转置X(t)时间t对于一个给定的试验。
观察时间与模拟路径有关,作为一个(返回NumPeriods+1)———1与模拟路径相关联的列向量的观察时间。的每个元素次与相应的行吗路径。
相关的随机变量,返回,如果Z被指定为一个可选的输入参数,返回相同的值。否则,Z包含内部生成的随机变量。
一个亚洲选项是路径依赖期权收益与标的资产的平均价值在生活(或一些生活的一部分)的选择。
亚洲选项类似于lookback选项,亚洲有两种选择:固定(选项)平均价格和浮动(平均罢工选项)。固定亚洲选项指定的罢工,而浮动亚洲选择罢工的平均值等于标的资产的生活选择。有关更多信息,请参见亚洲的选择。
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asiansensbyls
asianbycrr
asianbykv
asianbylevy
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