增强型植被指数Pliota,汇丰银行
加里·邓恩,汇丰银行
在这节课中,Gary和Evi介绍了MATLAB在风险建模中的两个应用:增量风险费用(IRC)和汇丰银行的去挂钩风险度量(DPRM)。
IRC是一种监管资本模型,需要在交易账簿中捕捉违约和信贷迁移风险。自2008年以来,汇丰银行已经批准了IRC模式;不过,2011年底生效的《巴塞尔协议III》(Basel III)交易账簿规则需要做一些改进。使用MATLAB构建生产中模型的副本,然后研究必要的增强。MATLAB模型现在经常用于分析生产结果和假设分析。本报告讨论了IRC模型的要求,MATLAB的实现,以及用GPU技术提高性能的实验。
DPRM模型计算了取消联系汇率制或改变政体的风险所需的资本。对于某些货币(钉住或严格管理),即期汇率以固定汇率(通常是美元)固定,或在围绕钉住汇率的预定义区间内管理。固定汇率或管理汇率的历史汇率情景通常表现出较低的波动性;因此,使用历史波动计算的VaR指标将被低估,因为它没有反映盯住汇率机制崩溃和变化的风险。本报告中描述的DPRM的目的是捕捉peg突破的风险,并通过资本附加计算产生适当的资本需求。使用MATLAB进行建模,应用MATLAB编译器与市场风险控制和市场风险管理者共享应用™。
记录:2012年6月19日
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