创建一个作品集。

创建一个投资组合对象的均值-方差投资组合优化。有关更多信息，请参见创建Portfolio对象。

估计收益的平均值和协方差。

评估投资组合资产收益的均值和协方差，包括缺少数据的资产和财务时间序列数据。有关更多信息，请参见利用投资组合对象的资产收益和资产收益矩。

指定项目组合约束。

定义投资组合资产的约束条件，如线性相等和不相等、界限、预算、组、组比率、周转率、跟踪误差、“条件”BoundType,MinNumAssets，MaxNumAssets约束。有关更多信息，请参见使用默认值处理组合约束而且使用组合对象使用“条件”BoundType, MinNumAssets和MaxNumAssets约束。

验证投资组合。

为项目组合规范识别错误。有关更多信息，请参见验证组合对象的组合问题。

估计有效的投资组合和边界。

分析一个投资组合的有效投资组合和有效边界。有关更多信息，请参见为投资组合对象的整个有效边界估计有效投资组合而且估计投资组合对象的有效边界。

或者，您可以用用户定义的目标函数来估计一个最优的投资组合投资组合对象。有关使用的详细资料estimateCustomObjectivePortfolio若要指定用户定义的目标函数，请参见使用投资组合对象的自定义目标问题求解指南。

对结果进行后处理。

使用有效的投资组合和有效的边界结果来建立交易。有关更多信息，请参见建立可交易投资组合的后处理结果。