PortfolioMAD对象工作流
的PortfolioMAD
创建和建模MAD作品集的对象工作流是:
创建一个疯狂的作品集。
创建一个
PortfolioMAD
对象为平均绝对偏差(MAD)投资组合优化。有关更多信息,请参见创建portfolio omad对象.定义资产回报和场景。
评估投资组合资产回报的场景,包括缺少数据的资产和财务时间序列数据。有关更多信息,请参见使用PortfolioMAD对象的资产收益和场景.
指定MAD投资组合约束。
定义投资组合资产的约束条件,如线性相等和不相等、约束、预算、组、组比率和周转约束,
“条件”
BoundType
,MinNumAssets
,MaxNumAssets
约束。有关更多信息,请参见使用默认值处理MAD组合约束而且使用PortfolioMAD对象使用“条件”BoundType, MinNumAssets和MaxNumAssets约束.验证MAD投资组合。
为项目组合规范识别错误。有关更多信息,请参见验证MAD投资组合问题.
估计有效的投资组合和边界。
分析一个投资组合的有效投资组合和有效边界。有关更多信息,请参见为PortfolioMAD对象估计沿整个边界的有效投资组合而且估计PortfolioMAD对象的有效边界.
对结果进行后处理。
使用有效的投资组合和有效的边界结果来建立交易。有关更多信息,请参见建立可交易投资组合的后处理结果.