Kissell研究组数据集- MATLAB和Simulink金宝app - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

Kissell研究组数据集

下面的描述定义了文件中提供的数据集KRGExampleData.mat．

`篮子`变量

表篮子包含投资组合中股票集合的交易列表。有关使用此数据集的示例，请参见排名经纪人业绩．

真正的交易清单来自投资组合经理。

表变量	描述
`符号`	股票代码。
`一边`	端(`“B”`或`“年代”`）.
`大小`	规模(股票数量除以日均交易量)。
`股票`	股份数量。
`价格`	股票价格。
`阿德`	日均成交量。
`波动`	对某一证券的日收益分散程度的统计度量。波动率是一段时间内每日价格回报的标准差。Kissell Research Group使用30天的历史周期。将波动率乘以250的平方根年化。
`观点`	体积百分比。

`BrokerNames`变量

表BrokerNames包含经纪商名称及其相关的市场影响代码。有关使用此数据集的示例，请参见排名经纪人业绩．

真正的交易清单来自投资组合经理。

表变量	描述
`代理`	代理的名字。
`MICode`	影响市场的守则(`1`，`2`，`3.`，等等)。

`TradeData`变量

表TradeData为事务中的股票集合提供示例数据。有关使用此数据集的示例，请参见进行敏感性分析以估计交易成本而且估计资产组合清算成本．

真正的市场数据来自彭博社(Bloomberg)等数据来源^®．

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`一边`	端(`“买入”`或`“卖出”`）.
`SideIndicator`	方面的指标。`1`是买入(向投资组合中添加股票)。`－1`是卖出(从投资组合中删除股票)。
`AvgExecPrice`	平均执行价格。
`ArrivalPrice`	到来的价格。订单进入市场时的价格。
`PeriodVWAP`	成交量加权均价(VWAP)。VWAP将执行价格与间隔VWAP价格进行比较。
`CCYRate`	货币汇率。
`波动`	对某一证券的日收益分散程度的统计度量。波动率是一段时间内每日价格回报的标准差。Kissell Research Group使用30天的历史周期。将波动率乘以250的平方根年化。
`观点`	体积百分比。
`SectorCategory`	市场类别(`“能源”`，`“工业”`，`“材料”`，等等)。
`OrderSizeCategory`	订单规模类别(`“大”`，`“媒介”`,或`“小”`）.
`VolatilityCategory`	波动率类别(`“高”`，`“媒介”`,或`“低”`）.
`POVRateCategory`	容积率类别百分比(`“咄咄逼人”`，`“被动”`,或`“正常”`）.
`MktCapCategory`	市值类别(`“信用证”`是大帽，`“MC”`是中帽，`“SM”`是小帽)。
`MomentumCategory`	动量类别(`“有利”`，`“中性”`,或`“不良”`）.
`MktMovementCategory`	市场动向类别(`“有利”`，`“中性”`,或`“不良”`）.
`阿德`	日均成交量。
`价格`	股票价格。
`大小`	规模(股票数量除以日均交易量)。
`Alpha_bp`	每天的Alpha估值，单位为基点。
`股票`	股份数量。
`代理`	代理的名字。

`TradeDataCurrent`而且`TradeDataHistorical`变量

的表TradeDataCurrent而且TradeDataHistorical分别为交易中的股票集合提供当前和历史数据示例。有关使用此数据集的示例，请参见用成本指数确定买卖不平衡．

真正的市场数据来自彭博社(Bloomberg)等数据来源。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`日期`	交易日期。
`MICode`	影响市场的守则(`1`，`2`，`3.`，等等)。
`开放`	股票开盘价。
`VWAP`	成交量加权均价(VWAP)。
`最后的`	股票最后价格。
`体积`	贸易规模。
`波动`	对某一证券的日收益分散程度的统计度量。波动率是一段时间内每日价格回报的标准差。Kissell Research Group使用30天的历史周期。将波动率乘以250的平方根年化。
`阿德`	日均成交量。
`β`	β。
`IndexOpen`	指数开盘价。
`IndexVWAP`	指数VWAP。
`IndexLast`	指数最后的价格。
`价格`	股票价格。
`观点`	体积百分比。
`股票`	股份数量。

`PortfolioData`变量

表PortfolioData为投资组合中的股票集合提供示例数据。要使用此数据集，请参见portfolioCostCurves．

真正的投资组合数据来自属于公司或投资组合经理的投资组合。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`Price_Local`	股票的当地价格。
`Price_Currency`	如果股票在美国以外交易，则使用指定的基础货币的股票价格。如果股票在美国交易，`Price_Currency`值与`Price_Local`．
`阿德`	日均成交量。
`波动`	波动。
`股票`	股份数量。

`PostTradeData`变量

表PostTradeData为已执行事务中的股票集合提供示例数据。要使用此数据集，请参见分析交易执行结果．

真正的市场数据来自彭博社(Bloomberg)等数据来源。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`一边`	端(`“买入”`或`“卖出”`）.
`SideIndicator`	方面的指标。`1`是买入(向投资组合中添加股票)。`－1`是卖出(从投资组合中删除股票)。
`日期`	交易日期。
`DecisionTime`	做决定的时间。投资组合经理在这个时候决定买入、卖出、做空或回补头寸。如果没有其他时间戳可用，则将此变量设置为投资组合经理将订单输入交易系统的时间。如果投资组合经理对这个决定没有时间戳，投资者可以使用前一天的收盘时间、开盘时间或到达时间。
`ArrivalTime`	到达时间。交易系统此时将订单输入市场执行。你可以从电子审计追踪的第一笔交易中获得它。
`EndTime`	结束时间。投资组合经理指定在此时完成订单。通常，这个时间是一天的结束或最后一次交易的时间。
`AvgExecPrice`	平均执行价格。
`OrderShares`	股份数量。
`TradedShares`	执行的股票数量。
`波动`	波动。
`阿德`	日均成交量。
`观点`	体积百分比。
`CCYRate`	货币汇率。
`MICategory`	市场影响类别(例如，`1`）.
`PrevClose`	前一日收盘价。
`开放`	开放的价格。
`关闭`	接近的价格。
`ArrivalPrice`	到来的价格。订单进入市场时的价格。
`PeriodVWAP`	成交量加权均价(VWAP)。VWAP将执行价格与间隔VWAP价格进行比较。
`代理`	代理的名字。
`算法`	交易算法(`“暗池”`，`“TWAP”`，`“到达”`，等等)。
`经理`	投资组合经理的名字。
`交易员`	贸易商的名字。
`SectorCategory`	市场类别(`“能源”`，`“工业”`，`“材料”`，等等)。
`OrderSizeCategory`	订单规模类别(`“大”`，`“媒介”`,或`“小”`）.
`VolatilityCategory`	波动率类别(`“高”`，`“媒介”`,或`“低”`）.
`POVRateCategory`	容积率类别百分比(`“咄咄逼人”`，`“被动”`,或`“正常”`）.
`MktCapCategory`	市值类别(`“信用证”`是大帽，`“MC”`是中帽，`“SM”`是小帽)。
`StockMomentumCategory`	股票动量类别(`“有利”`，`“中性”`,或`“不良”`）.
`MktMovementCategory`	市场动向类别(`“有利”`，`“中性”`,或`“不良”`）.
`失调`	投资者领域指定。对于分组和总结分析，此变量是可选的。该字段指的是代理(代理1)从客户端接收订单的流程。然后，该代理将该订单交给另一个代理(代理2)执行。经纪人1从交易中获得信用，但其业绩适用于执行交易的经纪人2。
`ISDecisionPrice`	决定价格。这个变量是投资组合经理决定买入、卖出、做空或回补头寸时的股票价格。
`ISArrivalPrice`	订单进入市场时买卖价差的中点。
`ISEndPrice`	最终的价格。该变量是订单指定结束时间的股票价格。
`ISFixedDollars`	以美元计算的固定费用，包括佣金、税、结算和结算费用等。

`TradeDataBackTest`变量

表TradeDataBackTest提供一组股票和一系列日期的示例数据。该数据包含每只股票的历史交易信息。要使用此数据集，请参见对作品集进行回测．

真正的市场数据来自彭博社(Bloomberg)等数据来源。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`日期`	历史交易日期。
`股票`	股份数量。
`一边`	端(`“买入”`或`“卖出”`）.
`价值`	投资组合中股票的美元价值。
`价格`	股票价格。
`大小`	规模(股票数量除以日均交易量)。
`EstReturn`	投资组合中股票的估计收益十进制值。
`波动`	对某一证券的日收益分散程度的统计度量。波动率是一段时间内每日价格回报的标准差。Kissell Research Group使用30天的历史周期。将波动率乘以250的平方根年化。
`阿德`	日均成交量。
`MktCap`	市值。
`TradeTime`	交易持续时间。
`POVRate`	体积率百分比。
`MICode`	影响市场的守则(`1`，`2`，`3.`，等等)。
`FXRate`	外汇汇率。
`观点`	体积百分比。

`TradeDataStressTest`变量

表TradeDataStressTest为日期范围内的一组股票提供示例数据。该数据包含每只股票的交易信息。要使用此数据集，请参见对投资组合进行压力测试．

真正的市场数据来自彭博社(Bloomberg)等数据来源。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`日期`	历史交易日期。
`股票`	股份数量。
`一边`	端(`“买入”`或`“卖出”`）.
`价值`	投资组合中股票的美元价值。
`价格`	股票价格。
`大小`	规模(股票数量除以日均交易量)。
`EstReturn`	投资组合中股票的估计收益十进制值。
`波动`	对某一证券的日收益分散程度的统计度量。波动率是一段时间内每日价格回报的标准差。Kissell Research Group使用30天的历史周期。将波动率乘以250的平方根年化。
`阿德`	日均成交量。
`MktCap`	市值。
`TradeTime`	交易持续时间。
`POVRate`	体积率百分比。
`MICode`	影响市场的守则(`1`，`2`，`3.`，等等)。
`FXRate`	外汇汇率。

`TradeDataPortOpt`变量

表TradeDataPortOpt包含投资组合中股票集合的示例数据。该数据包含投资组合优化中使用的约束的下界和上界。要使用此数据集，请参见从投资组合中清算美元价值．

要查看投资组合中每只股票的相关协方差数据，请参见协方差数据表CovarianceData．

真正的投资组合数据来自属于公司或投资组合经理的投资组合。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`日期`	交易日期。
`股票`	股份数量。
`价值`	投资组合中股票的美元价值。
`价格`	股票价格。
`大小`	规模(股票数量除以日均交易量)。
`EstReturn`	投资组合中股票的估计收益十进制值。
`波动`	对某一证券的日收益分散程度的统计度量。波动率是一段时间内每日价格回报的标准差。Kissell Research Group使用30天的历史周期。将波动率乘以250的平方根年化。
`阿德`	日均成交量。
`MktCap`	市值。
`TradeTime`	交易时间。
`MICode`	影响市场的守则(`1`，`2`，`3.`，等等)。
`LB_Wt`	下界权值。
`UB_Wt`	上限权重。
`LB_MinShares`	最低股份的下界。
`UB_MaxShares`	最大股份上限。
`LB_MinPctADV`	每日平均成交量的最低百分比下限。
`UB_MaxPctADV`	每日平均成交量的最大百分比上限。
`LB_MinValue`	最小值的下界。
`UB_MaxValue`	最大值的上界。
`UB_MaxMI`	最大市场影响成本的上界。

`TradeDataTradeOpt`变量

表TradeDataTradeOpt为投资组合中的股票集合提供一个示例交易列表。有关使用此数据集的示例，请参见优化篮子交易策略．

真正的交易清单来自投资组合经理。

表变量	描述
`日期`	交易日期。
`一边`	端(`“B”`或`“年代”`）.
`股票`	股份数量。
`价格`	股票价格。
`阿德`	日均成交量。
`波动`	对某一证券的日收益分散程度的统计度量。波动率是一段时间内每日价格回报的标准差。Kissell Research Group使用30天的历史周期。将波动率乘以250的平方根年化。
`PctADV`	平均日成交量的百分比。
`价值`	交易价值。
`重量`	重量。
`SideIndicator`	方面的指标。`1`是买入(向投资组合中添加股票)。`－1`是卖出(从投资组合中删除股票)。
`MIRegion`	市场影响的地区。
`象征`	股票代码。
`Alpha_bp`	以基本点为单位。
`β`	β。
`部门`	市场部门，如能源。
`MktCap`	市值。

`CovarianceData`表格

表CovarianceData包含投资组合数据表中所有股票的协方差值TradeDataPortOpt．表中的每个变量都是不同的股票。要在投资组合优化中使用此数据集，请参见从投资组合中清算美元价值．

`CovarianceTradeOpt`表格

表CovarianceTradeOpt包含投资组合数据表中每只股票的协方差值TradeDataTradeOpt．表中的每个变量都是不同的股票。要在交易计划优化中使用此数据集，请参见优化篮子交易策略．

参考文献

罗伯特，基塞尔。《交易成本分析的实用框架》贸易杂志．2008年夏，第3卷第2期，第29-37页。

罗伯特，基塞尔。扩展的实施不足:理解交易成本的组成部分。贸易杂志．2006年夏，第1卷第3期，第6-16页。

罗伯特，基塞尔。算法交易和投资组合管理科学“，．剑桥，麻州:爱思唯尔/学术出版社，2013。

[4]基塞尔，罗伯特，莫顿·格兰兹。最优交易策略．纽约，纽约州:AMACOM, Inc.， 2003。