创建Irdatacurve对象

创建一个IRDataCurve对象，请参见以下选项:

带有日期和数据的IRDataCurve构造器
基于市场工具的irdatacurstrapping

带有日期和数据的IRDataCurve构造器

使用IRDataCurve构造函数与日期和数据的vectors创建兴趣率曲线对象。在建造时IRDataCurve对象，您还可以使用可选的输入来定义如何从日期和数据构造利率曲线。

例子

在本例中，为日期和数据对于利率曲线：

数据= [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58 4.58] / 100;日期= Tainsadd（今天，[360 2 * 360 3 * 360 5 * 360 7 * 360 10 * 360 20 * 360 30 * 360]，1）;

使用IRDataCurve属性构建利率对象不变和pchip插值方法:

Irdc_const = Irdatacurve（“前进”今天,日期、数据“InterpMethod”,“不变”);irdc_pchip = IRDataCurve (“前进”今天,日期、数据“InterpMethod”,“pchip”);

绘制两者的前向和零速率曲线IRDataCurve基于对象不变和pchip插值方法:

plottingdates = daysadd（今天，180：10：360 * 30,1）;绘图（绘图，GetFordardrates（Irdc_const，Plottingdates），“b”） 抓住上绘图（绘图，GetForwardrates（Irdc_pchip，plottingdates），“r”）绘图（绘图，召集，举办（Irdc_const，plottingdates），‘g’) plot(PlottingDates, getZeroRates(irdc_pchip, PlottingDates)，“黄色”） 传奇（{'不断前进的速度',“PCHIP远期利率”,'恒定零利率',…“PCHIP零利率”}，“位置”,'东南'） 标题（'Irdatacurve对象的插值方法'）DateTick.

该曲线展示了前向和零率曲线的关系。

基于市场工具的irdatacurstrapping

使用基于市场工具的引导方法来创建利率曲线对象。当引导时，您还可以选择定义一系列插值方法(线性,花键,不变，和pchip)。

示例1

在此示例中，您从存款，Eurodollar期货和换档引导了交换曲线。此示例的输入市场数据是硬编码的，并指定为数据的两个单元格阵列;一个单元格阵列表示仪器类型，另一个单元格式包含解决,成熟该工具的价值和市场报价。对于存款和掉期，报价就是利率;对于欧洲美元期货来说，报价就是价格。虽然本例中没有使用债券，但债券也会给出报价。

InstrumentTypes = {“存款”;“存款”;“存款”;“存款”;“存款”;…'期货';'期货';…'期货';'期货';'期货';…'期货';'期货';'期货';…'期货';'期货';'期货';…'期货';'期货';'期货';…'期货';'期货';'期货';…“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”};仪器= [数据抑制（“08/10/2007”), datenum (“08/17/2007”), .0532063;…datenum (“08/10/2007”), datenum (“08/24/2007”), .0532000;…datenum (“08/10/2007”), datenum ('09 / 17/2007'), .0532000;…datenum (“08/10/2007”), datenum (“10/17/2007”），。0534000;…datenum (“08/10/2007”), datenum (“11/17/2007”), .0535866;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('19 -dec-2007'），9485;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (“19 - 3月- 2008”），9502;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('18 -Jun-2008'), 9509.5;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('17 -sep-2008'), 9509;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (的17 - 12月- 2008), 9505.5;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (“18 - 3月- 2009”），9501;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (截止2009年6月17日的），9494.5;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('16 -sep-2009'), 9489;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (的16 - 12月- 2009), 9481.5;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (的17 - 3月- 2010), 9478;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (截止2010年6月16的），9474;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (“15 - 9 - 2010”), 9469.5;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('15 -dec-2010'），9464.5;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (的16 - 3月- 2011), 9462.5;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (“15 - 2011年6月- - - - - -”), 9456.5;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('21 -sep-2011'), 9454;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (”21日- 12月- 2011），9449.5;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (“08/08/2014”), .0530;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('08 / 08/2017'), .0545;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('08 / 08/2019'）,. 0551;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (“08/08/2022”), .0559;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('08 / 08/2027'），0565;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (“08/08/2032”), .0566;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (“08/08/2037”), .0566);

的引导方法称为静态方法@IRDataCurve类。该方法的输入包括曲线类型(零或者向前),解决日期，InstrumentTypes，和乐器数据。的引导方法还支持可选参数，包括金宝app用于自动映射的插值方法，复合基础和选项结构。例如，您正在传递@IRBootstrapOptions包含信息的对象ConvexityAdjustment远期利率。

IRsigma = . 01;CurveSettle = datenum (“08/10/2007”);bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“前进”，curvesettle，…InstrumentTypes,仪器,“InterpMethod”,“pchip”,…“复合”, 1“IRBootstrapOptions”,…IRBootstrapOptions (“ConvexityAdjustment”@ (t) 5 * IRsigma ^ 2。* t ^ 2))。

Bootmodel = Irdatacurve类型：前进定位：733264（10-2007年8月）复合：-1基础：0（实际/实际）Interpmethod：Pchip日期：[29x1双]数据：[29x1双]

的引导方法使用优化工具箱™函数来解决任何引导速率。

绘制前向和零曲线：

PlottingDates = (CurveSettle + 20:30: CurveSettle + 365 * 25) ';TimeToMaturity = yearfrac (CurveSettle PlottingDates);BootstrappedForwardRates = getForwardRates(bootModel, PlottingDates);BootstrappedZeroRates = getZeroRates(bootModel, PlottingDates);图保存上绘图（时间术，Bootstrappedforwardrates，“r”)情节(TimeToMaturity BootstrappedZeroRates,‘g’） 标题（“引导曲线”）xlabel（“时间”） 传奇（{“前进”,“零”}）

该图展示了市场数据的正向和零利率曲线。

示例2

在此示例中，您从存款，Eurodollar期货和换回引导交换曲线。此示例的输入市场数据是硬编码的，并指定为数据的两个单元格阵列;一个单元阵列表示仪器的类型，另一个单元阵列包含解决,成熟该工具的价值和市场报价。这个引导示例还演示了InstrumentBasis为每一个乐器类型:

InstrumentTypes = {“存款”;“存款”;…'期货';'期货';'期货';'期货';'期货';'期货';…“交换”;“交换”;“交换”;“交换”;};仪器= [数据抑制（“08/10/2007”), datenum ('09 / 17/2007'), .0532000;…datenum (“08/10/2007”), datenum (“11/17/2007”), .0535866;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('19 -dec-2007'），9485;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (“19 - 3月- 2008”），9502;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('18 -Jun-2008'), 9509.5;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('17 -sep-2008'), 9509;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (的17 - 12月- 2008), 9505.5;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (“18 - 3月- 2009”），9501;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (“08/08/2014”), .0530;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('08 / 08/2019'）,. 0551;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum ('08 / 08/2027'），0565;…datenum ('08 / 08/2007'), datenum (“08/08/2037”), .0566);CurveSettle = datenum (“08/10/2007”);

的引导方法称为静态方法@IRDataCurve类。该方法的输入包括曲线类型(零或者向前),解决日期，InstrumentTypes，和乐器数据。的引导方法还支持可选参数，包括金宝app用于自动映射的插值方法，复合基础和选项结构。在这个例子中，您正在传递额外的基础每种仪器类型的值:

bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“前进”CurveSettle InstrumentTypes,…仪器，“InterpMethod”,“pchip”,'internicBasis'，[Repmat（2,8,1）; Repmat（0,4,1）]）

bootModel = IRDataCurve Type: Forward Settle: 733264 (10-Aug-2007) compound: 2 Basis: 0 (actual/actual) InterpMethod: pchip Dates: [12x1 double] Data: [12x1 double]

的引导方法使用优化工具箱函数来求解任何引导速率。

绘制平价收益率曲线使用getParyields.方法：

plottingdates =（数据抑制（“08/11/2007”）：30：Curvesettle + 365 * 25）'绘图（绘图，getParyields（BootModel，Plottingdates），“r”）DateTick.

这幅图显示了市场数据的平价收益率曲线。

另请参阅

IRBootstrapOptions|IRDataCurve|IRFitOptions|IRFunctionCurve