GPINV
普遍的帕累托反累积分布函数
句法
x = gpinv(p,k,sigma,theta)
描述
x = gpinv(p,k,sigma,theta)
返回带有尾部索引(形状)参数的广义帕累托(GP)分布的逆CDFk
,比例参数西格玛
和阈值(位置)参数Theta
,在值中进行评估p
。的大小X
是输入参数的常见大小。标量输入作为与其他输入相同大小的常数矩阵的功能。
默认值k
,,,,西格玛
, 和Theta
分别为0、1和0。
什么时候k = 0
和theta = 0
,GP等同于指数分布。什么时候K> 0
和theta = sigma/k
,GP等同于具有比例参数等于的帕累托分布Sigma/k
形状参数等于1/k
。GP的平均值不是有限的k
≥1
,差异是不是有限的k
≥1/2
。什么时候k
≥0
,GP具有正密度
x> theta
,或者,当
k <0
,,,,
。
参考
[1] Emberechts,P.,C。Klüppelberg和T. Mikosch。建模为保险和金融的极端事件。纽约:施普林格,1997年。
[2] Kotz,S。和S. Nadarajah。极值分布:理论和应用。伦敦:帝国学院出版社,2000年。
扩展功能
也可以看看
在R2006a之前引入
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