ppt
为一个单位根Phillips-Perron测试
语法
[h, pValue,统计,cValue, reg] = ppt (y)[h, pValue,统计,cValue, reg] = ppt (y,“ParameterName”,ParameterValue,……)
描述
Phillips-Perron测试评估一个单位根的零假设在一个单变量时间序列y。所有测试使用模型:
yt=c+δt+一个yt- 1+e(t)。
零假设限制一个= 1。变异测试的,适合系列和不同的生长特性,限制了漂移和确定性趋势系数,c和δ分别为0。测试使用修改Dickey-Fuller统计(见adftest)占序列相关性的创新过程e(t)。
输入参数
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向量时间序列数据。最后一个元素是最近的观察。 |
名称-值对的观点
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标量或矢量非负整数表示的数量自协方差滞后包括长期Newey-West估计量的方差。 为达到最佳效果,给一个合适的值 默认值: |
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特征向量,如
默认值: |
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特征向量,如
默认值: |
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标量或矢量的名义重要性水平测试。设置值之间 默认值: |
输出参数
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布尔决定测试向量,长度相等数量的测试。的值 |
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向量的p测试统计值,长度相等数量的测试。p价值观是左尾概率。 当测试统计数据列表以外的关键值, |
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向量的测试统计,长度相等数量的测试。统计计算使用OLS估计系数的选择模型。 |
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测试向量的关键值,长度相等数量的测试。为左尾概率值。 |
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结构的回归统计的OLS估计系数替代模型。记录的数量等于测试的数量。每个记录有以下字段:
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例子
更多关于
算法
ppt执行一个最小二乘回归估计系数在零模型。
测试使用修改Dickey-Fuller统计(见adftest)占序列相关性的创新过程e(t)。Phillips-Perron统计遵循标准分布在零,甚至渐近。关键值的样本大小和重要性水平列表使用蒙特卡罗模拟的零高斯模型与创新和五百万复制/样本大小。ppt篡改重要的价值观和p从表值。表的测试类型“t1”和《终结者2》是相同的吗adftest。
引用
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