AR模型规范
默认AR模型
这个例子展示了如何使用简写华宇电脑(p D q)
指定默认AR(
)模型,
默认情况下,所创建的模型对象中的所有参数都是未知值,创新分布为高斯分布,方差恒定。
指定默认AR(2)模型:
=模型arima (2 0 0)
描述:“arima(2,0,0)模型(高斯分布)”分布:名称= "高斯" P: 2 D: 0 Q: 0常数:NaN AR: {NaN NaN} at lag [1 2] SAR: {} MA: {} SMA:{}季节性:0 Beta: [1×0]方差:NaN
输出显示创建的模型对象,模型
,已经南
所有模型参数的值:常数项,AR系数和方差。您可以使用点表示法修改创建的模型对象,或者将其(连同数据)输入到估计
.
无常数项的AR模型
此示例演示如何指定AR(p)模型的常数项等于零。使用名称-值语法指定不同于默认模型的模型。
指定一个不带常数项的AR(2)模型,
其中创新分布为高斯分布,方差恒定。
模型= arima (“ARLags”1:2,“不变”, 0)
描述:“arima(2,0,0)模型(高斯分布)”分布:名称= "高斯" P: 2 D: 0 Q: 0常数:0 AR: {NaN} at lag [1 2] SAR: {} MA: {} SMA:{}季节性:0 Beta: [1×0]方差:NaN
的ARLags
参数name-value指定与非零AR系数对应的滞后。房地产常数
在创建的模型对象中等于0
,如指定。模型对象有所有其他属性的默认值,包括南
值作为未知参数的占位符:AR系数和标量方差。
您可以使用点表示法修改创建的模型对象,或者将其(连同数据)输入到估计
.
具有非连续滞后的AR模型
此示例演示如何指定AR(p)具有非零系数的非连续滞后模型。
指定一个AR(4)模型,其延迟1和4处的AR系数为非零(且无常数项),
其中创新分布为高斯分布,方差恒定。
模型= arima (“ARLags”(1、4),“不变”, 0)
描述:“arima(4,0,0)模型(高斯分布)”分布:名称= "高斯" P: 4 D: 0 Q: 0常数:0 AR: {NaN} at lag [1 4] SAR: {} MA: {} SMA:{}季节性:0 Beta: [1×0]方差:NaN
输出显示延迟1和4处的非零AR系数,如指定的。房地产P
等于4
,初始化AR模型所需的预采样观测数。无约束参数等于南
.
显示的值基于“增大化现实”技术
:
模型。基于“增大化现实”技术
ans =1×4细胞{[NaN]} {[0]} {[0]} {[NaN]}
的基于“增大化现实”技术
单元格数组返回四个元素。第一个和最后一个元素(对应滞后1和4)有值南
,表示这些系数非零,需要估计或由用户另行指定。华宇电脑
将中间延迟的系数设置为零,以保持与MATLAB®单元阵列索引的一致性。
参数值已知的ARMA模型
此示例演示如何指定ARMA(p,问)参数值已知的模型。可以使用这样一个完全指定的模型作为输入模拟
或预测
.
指定ARMA(1,1)模型
学生的创新分布在哪里t自由度为8,方差为0.15。
tdist =结构(“名字”,“t”,“景深”8);模型= arima (“不变”, 0.3,基于“增大化现实”技术的, 0.7,“马”, 0.4,...“分布”tdist,“方差”, 0.15)
描述:“arima(1,0,1)模型(t分布)”分布:名称= "t",自由度= 8 P: 1 D: 0 Q: 1常数:0.3 AR:{0.7}在滞后[1]SAR: {} MA:{0.4}在滞后[1]SMA:{}季节性:0 Beta: [1×0]方差:0.15
因为指定了所有参数值,所以创建的模型没有南
值。的函数模拟
而且预测
不接受输入模型南
值。
具有创新分布的AR模型
此示例演示如何指定AR( )模型与学生的t创新分布。
指定一个不带常数项的AR(2)模型,
学生的创新在哪里t具有未知自由度的分布。
模型= arima (“不变”,0,“ARLags”1:2,“分布”,“t”)
描述:“arima(2,0,0)模型(t分布)”分布:Name = "t", DoF = NaN P: 2 D: 0 Q: 0常数:0 AR: {NaN} at lag [1 2] SAR: {} MA: {} SMA:{}季节性:0 Beta: [1×0]方差:NaN
的价值分布
是一个结构体
数组字段的名字
等于“t”
和现场景深
等于南
.的南
值表示自由度未知,需要用估计
或用户指定的其他方法。
使用计量经济模型应用程序指定AR模型
在计量经济学建模师应用程序,你可以指定滞后结构,存在的常数,和创新分布的AR(p)模型,遵循以下步骤。所有指定的系数都是未知的、可估计的参数。
在命令行上,打开计量经济学建模师应用程序。
econometricModeler
或者,从应用程序库中打开应用程序(参见计量经济学建模师).
在数据浏览器,选择模型拟合的响应时间序列。
在计量经济学建模师选项卡,模型部分中,点击基于“增大化现实”技术.
的AR模型参数对话框出现了。
指定延迟结构。要指定AR(p)模型,包括从1到的所有AR延迟p,可以使用延迟订单选项卡。要获得指定包含特定延迟的灵活性,请使用滞后的向量选项卡。有关更多细节,请参见交互式指定滞后算子多项式.中使用的选项卡都可以验证模型表单模型方程部分。
例如:
为了指定一个AR(2)模型,它包含一个常数,包括第一个滞后,并具有高斯创新分布,设置自回归秩序来
2
.要指定一个AR(2)模型,它包含第一个滞后,具有高斯分布,但不包含常数:
集自回归秩序来
2
.清除包括常数项复选框。
指定一个包含非连续滞后的AR(4)模型
在哪里εt是IID高斯的一系列创新:
单击滞后的向量选项卡。
集自回归滞后来
1 - 4
.清除包括常数项复选框。
指定一个AR(2)模型,包括第一个滞后,包括常数项,并具有t分布式创新:
集自回归滞后来
2
.单击创新分布按钮,然后选择
t
.
的自由度参数t分布是一个未知但可估计的参数。
指定模型后,单击估计估计模型中所有未知参数。