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我怎么能生成两个随机向量相关值来自正态分布?

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这个想法是为了生成一个随机矩阵M 2列(使用RANDN)对应向量展览所需的相关性。也就是说,这些向量的元素都来自一个标准正态分布。乘以Mσ和添加亩收益矩阵与价值观来自正态分布均值μ和方差σ^ 2。
从下面的代码可以看到,关键是和上三角矩阵乘以M L获得所需的柯列斯基分解的相关矩阵R(这是非常对称的正定),以根据需要设置相关。在这个特殊的例子中,所需的相关性为0.75。
μ= 50
σ= 5
M =μ+σ* randn (1000 2);
R = [1 0.75;0.75 - 1];
L =胆固醇(右)
M = M * L;
x = M (: 1);
:y = M (2);
相关系数(x, y)
由此产生的向量的相关性与CORR可以验证。
4评论
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Jaime De La莫塔山崎
Jaime De La莫塔山崎 2021年8月5日
这是非常有趣的。有办法产生二维随机领域产生的的吗 随机场模拟 代码而不是两个随机向量?
我试图重塑结果向量到一个广场,但似乎并不工作

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Makarand
Makarand 2018年7月18日
胆固醇可能会失败如果covarince矩阵是奇异的或接近奇异。我做如下,用奇异值分解是μ是意味着所需的随机变量。
[U S V] =圣言(σ);
S =圆(S * 1 e6) / 1 e6;
S = sqrt(年代);
s = randn (n、d) * * U ' +μ((n, 1),:);
穆罕默德阿
穆罕默德阿 2021年5月16日
将这个方法生成两个相关向量从正态分布?如果需要其他分布?
2的评论
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穆罕默德阿
穆罕默德阿 2021年5月17日
我必须生成相关向量V1和V2从广义伽马分布的运作。我该如何继续?提供的是:
(1 /γ(m)) *(γ(m) -igamma (m (m / Omeg) * x ^β))
m > = 1/2
β和ω积极

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穆罕默德阿
穆罕默德阿 2021年5月17日
我怎么能产生两个相关的随机向量与价值观是从广义伽马分布提供(1 /γ(m)) *(γ(m) -igamma (m (m / Omeg) * x ^β))?
p . Shankar
p . Shankar 2021年8月25日
γ可以生成一对相关的变量,然后ssale他们每个人(1 /β)。这将导致两个伽马相关变量与参数(a, b,β)和相关系数ρ。
% %相关广义(相同的)γ变量(a, b,ν)
%
清晰;clc,关闭所有
ρ= 0.7;%的相关性
u = copularnd(“高斯”,ρ,100);% U一对相关的[0,1]
u1 = u (: 1);u2 = u (:, 2);% U (0,1)
%生成一对伽马随机变量使用提供的逆的概念
帧=“伽马”;
a1 = 3, b1 = 4;
a2 = a1; b2 = b1;
% x和y是γ
x = icdf(帧,u1, a1, b1);y = icdf(帧,u2, a2、b2);
%建立广义伽马
β= 0.75;
x = x。^(1 /β);y = y。^(1 /β);
嘘((x, y))、标题(“相关变量的广义伽马”)

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