MATLAB的答案

计算平稳分布的马尔可夫链

122(30天)
Sargondjani
Sargondjani 2012年6月28日
评论道: 沂州杨2019年11月25日
我计算一个马尔可夫链的平稳分布。过渡矩阵P是稀疏(最多4在每一列条目)
解决方案是解决系统:P * =年代
我使用下面的方法:
圣= eigs (P, 1,1);
S =圣/ sum (St);% S(规范化)平稳分布
但是我想知道如果有更快的方法……我不知道它会有多快,但是越快越好,因为速度将决定准确的我可以让我的网格(更准确=大转移矩阵)
提前谢谢!

在回答这个问题。

答案(2)

奥斯卡
奥斯卡 2013年11月5日
该算法只对二维工作。我写了一个算法实现相同的方法,它适用于所有尺寸。请看附呈档案。
奥斯卡
奥斯卡 2013年11月3日
编辑:奥斯卡 2013年11月3日
节6和7本文档解释了一个名为“降低状态空间”的方法计算一个马尔可夫链的平稳分布: http://www.math.wustl.edu/ ~费勒/ Math450Lect04.pdf
我已经删除一个文档中给出了错误的程序,现在是工作。请看附呈档案。
2的评论
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沂州杨
沂州杨 2019年11月25日
请试着用这个:
p (j) =总和(p(1:为j1)。* (p (1: j - 1, j)) ');
只需要转置。

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