创建CVAR组合。

创建一个portfoliocvar.条件值 - 风险（CVAR）产品组合优化的对象。有关更多信息，请参阅创建portfoliocvar对象。

定义资产返回和方案。

评估投资组合资产返回的方案，包括具有缺失数据和金融时间序列数据的资产。有关更多信息，请参阅使用portfoliocvar对象的资产返回和方案。

指定CVAR POSTFOLIO约束。

定义投资组合资产的约束，例如线性平等和不等式，绑定，预算，组，组比率，营业额限制，'条件'边界， 和minnumassets.那maxnumassets.约束。有关更多信息，请参阅使用默认值使用CVAR产品组合约束和使用portfoliocvar对象与“有条件”的横置型，minnumassets和maxnumassets约束合作。

验证CVAR POSTFOLIO。

识别投资组合规范的错误。有关更多信息，请参阅验证CVAR组合问题。

估计有效的投资组合和边疆。

分析CVAR产品组合的有效投资组合和高效边界。有关更多信息，请参阅估算Portfoliocvar对象的整个边界的高效投资组合和估算Portfoliocvar对象的高效边界。

后处理结果。

使用有效的投资组合和高效的边界结果来设置交易。有关更多信息，请参阅后处理结果设置可交易组合。