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比较随机投资组合的集中度指数

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这个例子展示了如何模拟不同分布的随机投资组合，并比较它们的集中度指数。为说明目的，使用对数正态分布和威布尔分布。分布参数是任意选择的，以获得两个随机投资组合相似的值范围。

生成不同分布的随机投资组合。

rng (“默认”）;%的再现性PLgn = lognrnd (1, 1, 1300);PWbl = wblrnd (0.5, 1300);

显示最大的模拟贷款值。

流('\n '最大贷款Lognormal: %g\n'马克斯(PLgn));
最大贷款Lognormal: 97.3582
流('最大的贷款威布尔:%g\n'马克斯(PWbl));
最大贷款威布尔:91.5866

绘制投资组合直方图。

图;直方图(PLgn 0:5:100)在直方图(PWbl 0:5:100)从标题(“随意”贷款直方图)包含(贷款金额的) ylabel (“频率”)传说(对数正态的，“威布尔”）

图中包含一个轴对象。标题为随机贷款直方图的轴对象包含2个直方图类型的对象。这些对象表示Lognormal, Weibull。

计算和显示浓度测量。

ciLgn = concentrationIndices (PLgn,“ID”，对数正态的）;ciWbl = concentrationIndices (PWbl,“ID”，“威布尔”）;disp ([ciLgn; ciWbl])
ID CR十分位数基尼HH HT TE港元  ___________ ________ ___________ _______ ________ _________ _________ _______ " 对数正态”0.066363 - 1 x11双0.5686 0.013298 0.0045765 0.0077267 0.66735”威布尔“0.090152 1 x11 0.72876 0.020197 0.0062594 0.012289 1.0944的两倍
ProportionLoans = 0:0.1:1;图;区(ProportionLoans”,[ciWbl.Deciles;ciLgn.Deciles-ciWbl.Deciles;')轴([0 1 0 1])图例(“威布尔”，对数正态的，“多元化”，“位置”，“西北”)标题(《洛伦兹曲线(十分位数)》)包含(贷款的比例) ylabel (“价值”的比例）

图中包含一个轴对象。以Lorenz曲线(十分位数)为标题的轴对象包含3个类型区域对象。这些对象代表威布尔、对数正态、多元化。

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