财务工具箱

金融データアナリティクス

金融データ前し,解析し。。

データの前处理

営业日日付基准基准カスタム取引,支払日日などを考虑にに入れてて,日付日付日付とと时刻时刻ののののの形式形式形式形式®时间表时间表机能をすれば欠损データ外れのエントリのの削除や,时间ににデータデータのリサンプルリサンプル,,集约

テクニカル指标とチャート

テクニカル(移动范囲モーメンタムオシレーター,ボリューム指标変化率などなど率率率率率をしし,,,金融チャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートチャートししししし

金融チャートと指标。

金融チャートと指标。

投资成果のメトリクス

シャー,,トラッキングエラー,调整后リターン,サンプル下方モーメント,,期待期待下方下方下方部分部分モーメント,,最大ドロードローダウンダウン,,期待最大最大ドローダウンダウンなどなどなどのをををを评価します。

投资成果メトリクス使用たバックテストの株式曲线。

投资成果メトリクス使用たバックテストの株式曲线。

ポートフォリオ最适化と配分配分

さまざま目的と条件をしてフォリオを,最适化,解析解析。。。

ポートフォリオの化手法

平均分散平均偏差(mad),,付きリスク(CVAR)ポートポートフォリオの最适化をし。。

MATLABと财务工具箱ををし构筑しポートフォリオ最适化。。。

MATLABと财务工具箱ををし构筑しポートフォリオ最适化。。。

效率的ポートフォリオとフロンティアフロンティア

效率なと,シャープレシオを最大化するする重みの有效有效フロンティアののの可可可可可可视视视视化化化化,ポートポートポートフォリオフォリオ标准偏差偏差,,,

有效フロンティア最适ポートフォリオ。

有效フロンティア最适ポートフォリオ。

ポートフォリオ制约条件とコストコスト

エラー,式线形线形式,上下限予算予算,グループグループ比比,,平均平均平均粗粗利益利益一一方向方向粗粗利益利益,最最小小资产数资产数资产数资产数,,,,数数などなどなどなどなど比例取引固定コストをポートフォリオ総益纯益の最适化组み込みます。

さまざまなオーバーでのポートフォリオ有效フロンティアのプロット。

さまざまなオーバーでのポートフォリオ有效フロンティアのプロット。

戦略バックテストワーク

戦略を,バックテストフレームををしてバックバック実行しし,,结果结果结果をを解析,,履歴履歴またはまたはシミュレートシミュレートされれた市场市场データから投资成果成果メトリクスそのの信号戦略に组み込みます。フレームワーク,カスタムの取引取引コストコスト,,,,ルックバックルックバックウィンドウのののまたはまたはローリングローリング,,信用

复数の戦略テストを比较し资产増减曲线。

复数の戦略テストを比较し资产増减曲线。

金融モデリング

キャッシュフロー标准的确定证券とオプションの付け,モンテカルロシミュレーションシミュレーションを実行実行。。。

キャッシュフロー解析

财务工具箱ををて现在および将来の価値/実质/実质/変更/変更/変更変更済み済みのの收益率の计算,,偿却额偿却额と偿却偿却スケジュールのの计算,年金やや年金といっといっといっといっといっことができます。

キャッシュフロー図。

キャッシュフロー図。

确定利付とオプションの付け付け

利付证券,利回り利回り期间,コンベクシティ计算计算し债券债券ののキャッシュキャッシュフローフローフローのの発生発生,,キャッシュキャッシュフローフロー金额金额,时刻时刻ととキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュフローフローフローフローののアナリティクスアナリティクスアナリティクスアナリティクスアナリティクス使用するオプションのとグリークスをでき。。。金融工具工具箱™では复雑金融商品の,価格,ヘッジを行うことができ。

コールオプションポートフォリオガンマとデルタ。

コールオプションフォリオに対する(z轴のさ)と(色)。

モンテカルロシミュレーション

(sde)モデル(sde)(ブラウンブラウン几ブラウン,分散分散コックスコックス/バシチェック,,,,ヘストンなどなどなどなどにににに

多次元モデルの単一。。

多次元モデルの単一。。