主要内容
多元模型
协整分析，矢量自动进度（VAR），矢量误差校正（VEC）和贝叶斯VAR模型
多变量时间序列分析是单变量时间序列分析到研究其动态关系的响应变量系统的扩展。为了调查响应系列的相互作用和整合，您可以在系统中每个方程中包含所有响应变量的滞后。
要开始多变量时间序列分析，请测试您的响应序列以进行协整。如果响应系列不表现出协整，请为该系列创建矢量自动进度（VAR）模型。计量经济器Toolbox™支持常见者和贝叶斯金宝appVAR分析工具。如果响应系列展示了协整，请为该系列创建矢量误差校正（VEC）模型。有关更多详细信息，请参阅矢量自动进度（VAR）模型。
- 协整分析
Engle-Granger协整测试以及Johansen协整和约束测试 - 矢量自动进度模型
固定多元线性模型，包括外源预测变量 - 向量误差校正模型
多元线性模型，包括协整关系和外源预测变量 - 贝叶斯矢量自动进度模型
使用多种先验模型的VARX模型系数和创新协方差矩阵使用多种先验模型的后验估计和仿真
特色示例
