市场风险度量导论

这本书是为金融专业的学生写的，介绍了风险价值（VaR）和预期尾部损失（ETL）。这本书是一本以学生为中心的书衡量市场风险（ISBN 0-471-52174-4）。涵盖的主题包括参数和非参数风险估计、模拟、数值方法、流动性风险、压力测试和模型风险。MATLAB和统计与机器学习工具箱用于解决整本书中的许多应用示例。