MATLAB计算金融会议2017年特性演示从金融行业领导者和MathWorks专家。
与会者在MATLAB计算金融会议上2017:
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1535年百老汇- 7楼
纽约,纽约10036
创始人ARPM
Attilio Meucci ARPM的创始人是谁的雨伞下他现在创建并指示为期六天的先进的风险和投资组合管理(ARPM)训练营®,管理慈善一个理由。ARPM之前,Attilio首席风险官和投资组合构建主任Kepos资本。他还研究主管彭博的风险和投资组合分析平台,雷曼研究员,国际对冲基金的交易员相对价值和贝恩顾问。同时,他教在Columbia-IEOR NYU-Courant,巴鲁克College-CUNY,博科尼大学。Attilio撰写风险和资产配置和大量的出版物在从业者和学术期刊。他获得物理学学士学位大学的米兰,博科尼大学经济学硕士学位,和米兰大学数学博士学位,是一个CFA特许持有人。
总统,Kissell研究小组
罗伯特·Kissell Kissell研究集团的主席和创始人。他有20多年的专业经验专攻经济学定量建模、统计分析和风险管理。他建议和咨询投资组合经理在整个美国和欧洲在适当的风险管理,交易分析和投资组合构建技术。他是主导产业的书的作者最优交易策略,科学的算法交易和投资组合管理,和资产风险建模。罗伯特•发表了大量研究论文在交易策略算法交易,风险管理,和最好的执行。他的论文“黑匣子”以外的动态模型无异:赢得了机构投资者享有盛誉的论文奖。
首席量化投资建模工程师,摩根大通
仙桃吴隶属于摩根大通资产和财富管理技术作为主要的量化投资建模工程师(GRT)全球研究技术团队。摩根大通(JP Morgan)之前,他担任彭博的研发和忠诚。他从哥伦比亚大学获得了计算机科学博士学位。
哥伦比亚大学金融工程总监
伊曼纽尔•德曼是哥伦比亚大学的教授,他在金融工程指导他们的程序。他开始是一个理论物理学家,研究基本粒子相互作用的统一理论。在1980年代的AT&T贝尔实验室,他对业务建模开发的编程语言。从1985年到2002年,他在华尔街工作,联合Black-Derman-Toy利率模型和当地的波动模型。他的作者波动率微笑与迈克尔·米勒(威利,2016);Models.Behaving.Badly(自由出版社,2011年)之一《商业周刊》的2011年的十大书籍;和我的生活作为一个定量(威利,2004)中,他介绍了量子世界广大读者。
