“金融分析师和投资顾问通常不具备有效代码的编程技能。然而,如果他们不代码本身,很难实验,开发和回测的新方法。虽然我们的投资顾问团队编程经验有限,MATLAB使我们能够开发和部署一个功能齐全的金融咨询平台。”
ICICI Abhishake Mathur证券
印度工业信贷投资银行证券有限公司是印度最大的零售经纪和投资公司。该公司推出了他们的无袖长衫咨询平台Track&Act™使用MATLAB®作为咨询引擎。主要改进公司现有的财务规划和咨询实践,Track&Act™资产负债匹配和动态监控每个客户的目标资产配置,储蓄率,投资组合的进步。平台的咨询引擎自动之前手动流程,使公司能够提供个性化的财务规划的客户群,其中包括360万多名投资者。
“这个平台的健壮性和可伸缩性,我们开发为快速发展奠定基础我们的咨询和财务规划练习什么东西,就不可能如果我们使用电子表格或类似的工具,“Abhishake Mathur说,高级副总裁ICICI证券投资咨询服务和客户服务。
印度工业信贷投资银行证券金融顾问帮助客户表达他们的投资目标,如退休,孩子的教育,或者购买一个家庭或业务。财务顾问也收集信息关于当前投资,储蓄,预期收入和支出。
在过去,顾问全面手动过程,应用使用电子表格软件开发投资计划根据客户的财务状况和风险偏好等心理因素。ICICI证券想加强他们的流程,采用一种新的方法通过使用更先进的计算技术如蒙特卡罗模拟和优化。此外,他们想建立一个投资平台自动化财务规划、资产负债匹配和组合评价的任务。
该公司的顾问有金融背景和技术知识,和正在寻找一个健壮的框架开发一个完整的解决方案。团队想开发平台内部,使他们能够作出快速改变。
印度工业信贷投资银行证券使用MATLAB金融工具箱™,优化工具箱™内部发展自动化的投资顾问平台。
在MATLAB工作,投资顾问团队,Mathur为首,创造了各种脚本帮助他们发展资本市场预期(CME)和资产负债匹配算法。
MATLAB脚本是用来清洁时间序列数据从短期债务,长期债券,黄金,股票市场。
使用MATLAB和金融工具箱他们开发了算法来确定资产和长期相关性识别一组有效的投资组合的最优资产位置根据客户的个人信息。
然后开发一个MATLAB脚本创建资产配置策略goal-risk概要文件和基于蒙特卡罗模拟的时间范围。团队继续使用优化工具箱创建一个资产负债匹配算法。该算法允许开发定制的投资策略根据客户的具体情况。
启用独立顾问使用这些算法,独立的可执行的应用程序是使用MATLAB编译器创建™。这种方法帮助团队制度化的使用新的方法来创建金融计划。
生成的计划交付给客户的一份报告,可用Track&Act™平台ICICIdirect.com,它是自动更新,以反映组合性能,当前的现金流,和客户的进度目标。
三个小时,手工计算过程大大降低。“在过去,顾问需要三个小时或更多的手动执行基于风险的资产配置,“Mathur说。“我们开发的自动化系统在MATLAB产生更可靠,基于目标资产配置几乎立即。”
财务计划的准确性提高。“通过使用MATLAB,我们已经能够显著改善的准确性提出基于客户的资产配置策略在财务计划目标,以及建议分配的盈余资金,“Mathur指出。“我们可以运行数以百万计的模拟提供建议,是特定于客户的情况。”
可伸缩的财务规划平台推出。”MATLAB使印度工业信贷投资银行证券发展定义最优投资组合的算法基于匹配客户的当前和未来现金流的资产,“Mathur说。“同样重要的是,它使我们能够部署这些算法和MATLAB编译器作为一个健壮且可伸缩的平台。”
