金融工具箱
分析财务数据,建立财务模型
数据预处理
转换日期和时间格式,包括营业日约定、日计数约定、自定义交易日历和优惠券支付日期。使用MATLAB中的时间表功能来删除缺少数据和异常值的条目,并重新采样、聚合和同步与时间相关的数据。
技术指标和财务图表
计算技术指标(包括均线,动量,振荡器,音量指示器和变化率),并创建金融图表(包括烛台,开 - 高 - 低 - 关闭,并且布林带图表)。
投资业绩指标
使用内置的功能,用于计算指标,例如夏普比率,信息率,跟踪误差,调整风险回报,样品下部局部时刻,预期较低分的时刻,最大压降,和预期的最大压降评估投资业绩。
有效投资组合和有效边界
估计高效组合和其权重最大化夏普比率,可视化有效前沿,并计算组合风险(包括投资组合的标准偏差,MAD,var和CVaR的)。
投资组合约束和交易成本
应用投资组合优化约束,包括跟踪误差、线性不等式、线性等式、界限、预算、组、组比率、平均周转率、单向周转率、最小资产数量和最大资产数量。将比例或固定的交易成本纳入总或净投资组合回报优化。
现金流量分析
使用金融工具箱计算现值和未来值;确定返回的名义,有效和改进的内部率;计算摊销和折旧;并确定贷款或年金支付的定期利率。
固定收益法和期权定价
计算价格,产量至到期日,持续时间和固定收益证券的凸性。计算分析等完整现金流日期,现金流金额和时间到现金流映射债券。计算期权价格和使用黑色和布莱克 - 斯科尔斯公式希腊人。你可以设计,价格和套期保值复杂的金融工具金融工具工具箱™。
蒙特卡罗模拟
生成随机变量基于各种随机微分方程(SDE)模型,包括布朗运动,几何布朗运动,方差不变弹性,考克斯,英格索尔 - 罗斯,船体白/瓦塞克和赫斯顿Monte Carlo模拟。