金融仪器工具箱
设计,价格和对冲复杂的金融工具
金融仪器Toolbox™提供定价,建模和分析固定收入,信贷和公平仪器组合的功能。您可以使用工具箱进行现金流模型和收益曲线拟合分析,计算价格和敏感性,查看价格进化,并使用普通股权和固定收入模拟方法进行对冲分析。Toolbox允许您使用参数拟合模型和自动启动创建新的金融仪器类型,将产量曲线拟合到市场数据,并构建基于双曲线的定价模型。
您可以价格和分析固定收入和股票工具。对于固定收入建模,您可以为几种类型的证券和衍生品计算价格,产量,传播和敏感性值,包括可转换债券,抵押贷款支持的证券,国库券,债券,互换,帽,地板和浮动率笔记。对于股票来说,您可以计算价值,隐含的波动性和香草选项的希腊价值和几种异国情调的衍生品。
金融仪器工具箱包含模拟交易对手信用风险和CVA曝光的功能。对于信用衍生物,工具箱包括信用默认交换定价和默认概率曲线建模功能。对于能量衍生物,您可以模拟异国情调和香草选项。工具箱还提供与Numerix的连接®Crossaset集成层。
开始:
基于可重用对象的定价工作流程
- 为价格金融工具创建仪器,模型和价格对象。
- 轻松重复使用这些对象以比较不同型号和定价发动机的仪器价格。
定价金融工具组合
定义多级投资组合(例如,基础资产,贸易商,策略和团队),然后计算投资组合中所有文书的价格和敏感性。
产量曲线和利率术语结构
使用多种方法将产量曲线拟合到市场数据,包括引导方法,参数模型(如纳尔逊 - Siegel,Svensson,Svensson和平滑样条)和自定义功能。
仪器
计算固定收入证券,掉期和向前掉期的价格和敏感性,以及具有期权/嵌入式选项和共同利率选项的固定收入工具(包括债券选项,浮率注意选项,帽,地板和使用各种定价方法和型号。
仪器
价格平原选项,包括欧洲,美国和百慕大选项。价格异国情调选择,包括亚洲,屏障,篮子,数字,前进/期货,彩虹和传播选择。
抵押贷款支持证券(MBS),抵押池和抵押抵押贷款义务(CMO)
计算MBS,抵押池组合和CMO的价格和风险因素。金宝app支持CMO的支付计划的计划是按计划摊销类(PAC)或有针对性摊销课程(TAC)债券的顺序支付和安排债券支付。
信用价值调整(CVA)
在柜台过度(OTC)合同中计算每个交易对手的信用风险和CVA。
错误的风险
使用Copulas生成相关的曝光默认场景对,然后根据这些方案估计信用曝光。