使用计量经济建模程序检测序列相关性- MATLAB和Simulink - MathWorks澳大利亚金宝app

使用计量经济学建模程序检测序列相关性

这些例子展示了如何使用Econometric Modeler应用程序评估序列相关。方法包括绘制自相关函数(ACF)和部分自相关函数(PACF)，以及使用Ljung-Box Q-test检验显著滞后系数。数据集Data_Overshort.mat里面有连续57天从科罗拉多州的一个油箱里取出的超短裤。

绘制ACF和PACF

这个例子展示了如何绘制时间序列的ACF和PACF。

在命令行中，加载Data_Overshort.mat数据集。

负载Data_Overshort

在命令行中，打开计量经济学建模师应用程序。

econometricModeler

或者，从应用程序库打开应用程序(见计量经济学建模师)．

进口数据表为应用程序:

在计量经济学建模师选项卡,进口部分中,点击．
在导入数据对话框中进口吗?列的复选框，选择数据表变量。
点击进口．

的变量OSHORT出现在时间序列窗格，其时间序列图将显示在时间序列图(OSHORT)图窗口。

这个级数似乎是静止的。

关闭时间序列图(OSHORT)图窗口。

绘制的ACFOSHORT通过单击情节选项卡。ACF出现在ACF (OSHORT)图窗口，然后单击ACF．

绘制的PACFOSHORT通过单击情节选项卡,然后点击PACF．PACF出现在PACF (OSHORT)图窗口。

定位相关图，以便您可以通过拖动PACF (OSHORT)右边窗格底部的图形窗口。

样本ACF和PACF表现出显著的自相关(即都包含滞后距离0超过两个标准差)。样本ACF显示出滞后1时的自相关显著。样本PACF显示，自相关在滞后1、3和4是显著的。

ACF的明显截断和PACF的逐渐衰减表明MA(1)模型可能适合此数据。

对显著性自相关进行Ljung-Box q -检验

这个例子展示了如何对显著的自相关滞后进行Ljung-Box q检验。

在命令行中，加载Data_Overshort.mat数据集。

负载Data_Overshort

在命令行中，打开计量经济学建模师应用程序。

econometricModeler

或者，从应用程序库打开应用程序(见计量经济学建模师)．

进口数据表为应用程序:

在计量经济学建模师选项卡,进口部分中,点击．
在导入数据对话框中进口吗?列的复选框，选择数据表变量。
点击进口．

的变量OSHORT出现在时间序列窗格，其时间序列图将显示在时间序列图(OSHORT)图窗口。

这个级数似乎是平稳的，它围绕一个恒定的平均值波动。因此，在执行测试之前不需要转换数据。

进行三个Ljung-Box q - test来检验前10、5和1个自相关联合为零的原假设:

在计量经济学建模师选项卡,测试部分中,点击新的测试>Ljung-Box Q-Test．
在LBQ选项卡,参数部分:
1. 集数量的滞后来10．
2. 集景深来10．
3. 为了达到低于0.05的假阳性率，使用Bonferroni校正来设置显著性水平0.05 / 3 =0.0167．
在测试部分中,点击运行测试．
重复步骤2和步骤3两次，改变如下:
1. 集数量的滞后来5和景深来5．
2. 集数量的滞后来1和景深来1．