趋势平稳例平均趋势是确定的。一旦趋势被估计并从数据中去除，残差序列就是一个平稳的随机过程。

不同固定:平均趋势是随机的。差分系列D时间会产生一个平稳的随机过程。

具有确定性趋势的时间序列总是回归到长期趋势(冲击的影响最终被消除)。预报间隔的宽度是不变的。

具有随机趋势的时间序列永远不会从冲击中恢复到系统中(冲击的影响是永久性的)。预测区间会随着时间的推移而增长。

$${\mu }_t$$是一个确定的平均趋势。

$${\epsilon }_t$$是均值为零的平稳随机过程。

$${\Delta }^D＝{（1-l）}^D$$是一个Dth-degree差分算子。

$$\psi （l）＝（1+{\psi }_{1}l+{\psi }_2{l}^2+．．．）$$是一个系数绝对可和且所有根位于单位圆外的无限次滞后算子多项式。

$${\epsilon }_t$$是一个不相关的创新过程，均值为零。