主要内容
文件夹
创建Portfolio对象，用于均值-方差组合优化和分析
描述
使用文件夹函数创建文件夹均值-方差组合优化的目标。
投资组合优化的主要工作流程是创建一个实例文件夹对象，该对象完全指定投资组合优化问题并在文件夹对象使用支持的函数来获取和金宝app分析有效的投资组合。有关此工作流的详细信息，请参见公文包对象工作流．
你可以使用文件夹对象有几种方法。建立一个投资组合优化问题文件夹对象，最简单的语法是：
p =投资组合;
文件夹对象,p，以便所有对象属性都为空。
的文件夹对象还接受的名称 - 值对的集合的参数为属性及其值。的文件夹对象以一般语法接受属性的输入:
P =投资组合（ 'property1'，值1， 'property2'，值2，...）;
如果一个文件夹对象存在时，语法允许的第一个参数(且仅第一个参数)文件夹对象为已存在的对象，其后续的名称-值对参数用于添加或修改属性。例如，给定一个现有的文件夹对象p，一般语法为:
P =组合（P， 'property1'，值1， 'property2'，值2，...）;
输入参数名称不区分大小写，但必须完全指定。此外，可以用可选参数名指定一些属性(参见属性名称的快捷方式）.的文件夹对象试图从输入中检测问题维度，一旦设置，后续的输入可以进行各种标量或矩阵展开操作，从而简化整个流程，以明确问题。此外,一个文件夹对象是一个值对象，因此，给定投资组合p中，下面的代码创建两个对象，p和问，那是不同的：
q=投资组合（p，．..）
在创建一个文件夹对象，你可以使用相关的对象函数来设置组合的限制，分析了有效边界，并验证了投资组合模型。
有关均值-方差优化理论基础的更多详细信息，请参阅投资组合优化理论．
创建
描述
输入参数
特性
对象的功能
setAssetList |
建立资产的标识符列表 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setDefaultConstraints |
与非负的权重那笔1建立投资组合限制 |
getAssetMoments |
从投资组合对象获取资产回报的平均值和协方差 |
setAssetMoments |
为Portfolio对象设置资产回报的时刻(均值和协方差) |
估计资产时刻 |
根据数据估计资产收益的均值和协方差 |
setcost |
设置比例交易成本 |
addEquality |
将投资组合权重的线性等式约束添加到现有约束 |
addGroupRatio |
添加投资组合权组比限制到现有组比率限制 |
addGroups |
向现有的组约束中添加组合权重的组约束 |
addInequality |
加入线性不等式约束的投资组合权重存在的制约因素 |
的getBounds |
从投资组合对象中获取投资组合权重的界限 |
getBudget |
从投资组合对象中获得预算约束边界 |
getCosts |
从投资组合对象中获取买卖交易费用 |
getEquality |
从投资组合对象中获取相等约束数组 |
getGroupRatio |
从投资组合对象中获取组比率约束数组 |
getGroups |
获得从组合对象组约束阵列 |
getInequality |
从投资组合对象中获取不等式约束数组 |
getOneWayTurnover |
从投资组合对象获取单向周转约束 |
setGroups |
为组合权重设置组约束 |
setInequality |
为投资组合权重设置线性不等式约束 |
setBounds |
为投资组合对象设置投资组合权重的界限 |
setBudget |
设置预算约束 |
setcost |
设置比例交易成本 |
setEquality |
建立投资组合权重的线性等式约束 |
setGroupRatio |
建立组合权重的组比率约束 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setOneWayTurnover |
建立单向的投资组合周转率约束 |
周转率 |
设置最大投资组合周转率约束 |
设置跟踪端口 |
设置基准投资组合的跟踪误差约束 |
setTrackingError |
建立最大投资组合跟踪误差约束 |
setMinMaxNumAssets |
设置投资组合对象的资产数量的基数约束 |
checkFeasibility |
对检查对象的组合输入组合的可行性 |
estimateBounds |
估计投资组合的全局上界和下界 |
estimateFrontier |
在有效边界上估计指定数量的最优投资组合 |
estimateFrontierByReturn |
用目标投资组合收益估计最优投资组合 |
estimateFrontierByRisk |
估计有针对性的组合风险的最佳组合 |
estimateFrontierLimits |
估计有效边界端点的最优投资组合 |
plotFrontier |
绘制有效边界 |
estimateMaxSharpeRatio |
评估有效的投资组合以最大化投资组合对象的夏普比率 |
estimatePortMoments |
估算投资组合对象的投资组合收益时刻 |
estimatePortReturn |
估计投资组合的平均收益 |
estimatePortRisk |
根据与相应对象相关联的风险代理估计投资组合风险 |
setSolver |
选择主求解器并指定组合优化的相关求解器选项 |
setSolverMINLP |
选择混合整数非线性规划（MINLP）求解器进行投资组合优化 |
例子
创建一个空的Portfolio对象
您可以创建一个投资组合对象，p，没有输入参数，并使用disp．
p =投资组合;disp (p);
具有属性的投资组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: [] AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] UpperBound: [] LowerBudget: [] UpperBudget:[] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
该方法提供了一种建立投资组合优化问题的方法文件夹函数。属性中的属性集合可以使用关联的set函数来设置和修改文件夹对象。
使用单步设置创建组合对象
你可以使用文件夹对象直接建立一个“标准”的投资组合优化问题，给出了资产收益率的均值和协方差变量米和C．
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =组合(“assetmean”米,“assetcovar”C．..“lowerbudget”1，“upperbudget”1，下界的，0）
p =资产组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound:[] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
请注意,下界属性值自AssetMean和AssetCovar提供问题的维度。
使用一系列步骤创建一个投资组合对象
在给定变量中资产回报的平均值和协方差的情况下，使用一系列步骤是完成相同任务的另一种方法，即建立“标准”投资组合优化问题米和C(这也说明了参数名称是不区分大小写的)。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =组合(p,“assetmean”米,“assetcovar”，C）；p=投资组合（p，“lowerbudget”1，“upperbudget”，1）；p=投资组合（p，下界的, 0);plotFrontier (p);
这种方法是可行的，因为调用文件夹在本例中，调用初始化AssetMean和AssetCovar提供问题的维度。如果要最后执行这一步，就必须显式地对下界属性，如下所示：
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =组合(p,“下界”, 0(大小(m)));p =组合(p,“LowerBudget”1，“UpperBudget”，1）；p=投资组合（p，“AssetMean”米,“AssetCovar”C);plotFrontier (p);
如果没有指定的大小下界但是，输入一个标量参数文件夹对象假设您正在定义一个单一资产问题，并在调用使用四个资产设置资产时刻时产生错误。
使用属性名称的快捷方式创建一个组合对象
您可以创建一个投资组合对象，p与文件夹对属性名使用快捷方式。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =组合(“的意思是”米,“柯伐合金”C“预算”1，“磅”，0）
p =资产组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound:[] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
投资组合对象属性的直接设定
虽然不推荐，但您可以直接设置属性，但是不会对输入进行错误检查。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p.NumAssets =元素个数(m); p.AssetMean = m; p.AssetCovar = C; p.LowerBudget = 1; p.UpperBudget = 1; p.LowerBound = zeros(size(m)); disp(p)
资产组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound:[] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
创建一个文件夹对象和确定有效投资组合
创建有效的投资组合:
负载CAPMuniversep =组合(“AssetList”，资产（1:12））;P = estimateAssetMoments（P，数据（：，1:12），“missingdata”,真正的);p = setDefaultConstraints (p);plotFrontier (p);
pwgt = estimateFrontier(p, 5);pnames =细胞(1、5);为i=1:5 pnames{i}=sprintf('端口%d'，i）；结束吸墨纸=数据集([{pwgt}, pnames],'obsnames', p.AssetList);disp(流水帐);
端口1端口2端口3端口4 Port5 apple 0.017926 0.058247 0.097816 0.12955 0 amazon 0 0 0 0 0 cisco戴尔0.0041906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EBAY 0 0 0 0 0 google 0.16144 0.35678 0.55228 0.75116 1 hp IBM 0.46422 0.36045 0.25577 0.11928 0.052566 0.032302 0.011186 0 0 0 intel 0 0 0 0 0 microsoft 0.29966 0.19222 0.082949 0 0 ORCL 0 0 0 0 0 yahoo 0 0 0 0 0
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[1]用于组合对象引用的完整列表，请参见投资组合优化．
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