ret2tick

转换回系列价格序列

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句法

[TickSeries，TickTimes] = ret2tick（数据）
[TickSeries，TickTimes] = ret2tick（___，名称，值）

描述

例

[TickSeries，TickTimes] = ret2tick（数据）从开始的价格计算价格NASSET资产NUMOBS返回意见。

例

[TickSeries，TickTimes] = ret2tick（___，名称，值）加入了可选的名称 - 值对的参数。

例子

全部收缩

开立真实脚本

计算一年多的时间基于三个增值收益的观察两只股票的价格上涨。

RetSeries = [0.10 0.12 0.05 0.04 -0.05 0.05];RetIntervals = [182 91 92];开始时间=日期时间（'18  - 癸2000'，“语言环境”，'EN_US'）;[TickSeries，TickTimes] = ret2tick（RetSeries，'ReturnIntervals'，RetIntervals，...'开始时间'，开始时间）
TickSeries =4×21.0000 1.0000 1.1000 1.1200 1.1550 1.1648 1.0973 1.2230
TickTimes =4X1日期时间18日 -  12月18 2000君2001年17月 -  2001年12月18日 -  2001年
开立真实脚本

采用时间表输入到价格序列转换为收益率序列，给出两只股票的回报周期在第一，第二，第三和第四季度的观察。

RetSeries = [0.10 0.12 0.05 0.04 -0.05 0.05];RetTimes =日期时间（{“2001年6月18日”，“2001年9月17日”，'12 / 18 / 2001'}，'InputFormat'，'MM / DD / UUUU'，“语言环境”，'EN_US'）;RetSeries = array2timetable（RetSeries，'RowTimes'，RetTimes）;开始时间=日期时间（'12 /2000分之18'，'InputFormat'，'MM / DD / UUUU'，“语言环境”，'EN_US'）;[TickSeries，TickTimes] = ret2tick（RetSeries，'开始时间'，开始时间）
TickSeries =4×2时间表时间RetSeries1 RetSeries2 ___________ __________ __________ 18日 -  12月2000年1 1 18军-2001 1.1 1.12 17月 -  2001年1.155 1.1648 18日 -  12月2001年1.0973 1.223
TickTimes =4X1日期时间18日 -  12月18 2000君2001年17月 -  2001年12月18日 -  2001年

输入参数

全部收缩

资产回报数据，指定为NUMOBSNASSETS矩阵，表， 要么时间表。得到的回报也是不连续的价格观测值之间的时间增量标准化。

数据类型：双|表|时间表

名称 - 值对参数

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。名称是参数的名称和值是对应的值。名称必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：[TickSeries，TickTimes] = ret2tick（RetSeries， '开始时间'，开始时间）

初始价格为每个资产，指定为逗号分隔的一对组成的'StartPrice'和NASSETS-通过-1矢量指示初始价格为每个资产，或一个单一的标量初始价格应用到所有的资产。

数据类型：双

价格之间返回间隔，指定为逗号分隔的一对组成的'ReturnIntervals'和一个标量返回间隔施加到所有的回报，或者长度的矢量NUMOBS返回连续回报之间的时间间隔。ReturnIntervals被定义为：

ReturnIntervals（T）= TickTimes（T） -  TickTimes（T-1）。

注意

如果类型的数据是一个时间表，ReturnIntervals被忽略。

数据类型：双

施加到价格序列的所有资产的用于第一观察开始时间，指定为逗号分隔的一对组成的'开始时间'和一个标量字符串，字符向量，双，或日期时间。

注意

如果ReturnIntervals是一个持续时间或日历时间值，默认为开始时间是日期时间（“今天”）。

如果数据是一个时间表，并开始时间没有规定，不报告在第一阶段所产生的资产价格。

数据类型：双|串|烧焦|约会时间

方法资产回报转换为价格，指定为逗号分隔的一对组成的'方法'和一个字符串或字符向量指示资产价格转换为收益的方法。

如果该方法'简单'，然后简单的定期收益被使用：

TTickSeries（T）= TickSeries（T-1）*（1个+ ReturnSeries（T））。

如果该方法'连续'，然后连续返回被使用：

TickSeries（T）= TickSeries（T-1）×EXP（ReturnSeries（T））。

数据类型：烧焦|串

输出参数

全部收缩

资产价格的时间序列排列，返回NUMBOBS + 1-通过-NASSETS时间序列相同类型的资产价格（矩阵，表，或时间表），作为输入的数据。第一行包含了最早的价格，最后一行包含了最新的。在给定的行价是假设在同一时间为所有列出现，每一列是一个价格序列的个人资产。

与价格相关的观测时间TickSeries，返回为NUMBOBS + 1与价格相关的单调增加的观察时间长度列向量TickSeries。初始时间开始时间。对于矩阵表数据，发生在指定的增量连续观测ReturnIntervals和数据时间表，连续的观测是从时间和日期导出数据。

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