重视现有的CDS合同
当前值，或盯市场，现有的CDS合约是钱的合同持有人将收到的金额（如属正数）或工资（如果为负）放松这份合同。合同的前期是表示为合约名义金额的一小部分的电流值，它通常用于引用市场价值。
与现有获得CDS合约的价值cdsprice。默认，cdsprice对待合同的多头头寸。无论是合同工是长还是短，从保护的角度来看，这是确定的，长意味着保护被收购，而短手段保护被出售。在下面的例子中，现有的CDS合约支付的溢价比目前的市场状况下。价格是肯定的，正如所料，因为它会更昂贵，今天买同类型的保护。
定居='17 -Jul-2009';％估值日的CDSMarketDates = datenum（{'20 -sep-10'，'20 -sep-11'，'20 -sep-12'，'20 -sep-14'，...'20 -sep-16'}）;MarketSpreads = [140 175 210 265 310]';MarketData = [MarketDates MarketSpreads];ZeroDates = datenum（{'17 -Jan-10'，'17 -Jul-10'，'17 -Jul-11'，'17 -Jul-12'，...'17 -Jul-13'，'17 -Jul-14'}）;ZeroRates = [1.35 1.43 2.47 1.9 2.936 3.311]'/ 100;ZeroData = [ZeroDates ZeroRates];[ProbData，HazData] = cdsbootstrap（ZeroData，MarketData，定居）;Maturity2 ='20 -sep-2012';Spread2 = 196;[价格，AccPrem，PaymentDates，PaymentTimes，PaymentCF] = cdsprice（ZeroData，...ProbData，定居，Maturity2，Spread2）;fprintf中（'全价：％8.2f \ n'，价钱+ AccPrem）;fprintf中（'应计保险费：％8.2f \ n'，AccPrem）;fprintf中（'清洁价格：％8.2f \ n'，价钱）;fprintf中（'\ nPayment附表：\ n \ n'）;fprintf中（'日期\ t \ t时间压裂\ t金额\ n'）;对于K = 1：长度（PaymentDates）fprintf中（'％S \吨％5.4F \吨％8.2f \ N'，datestr（PaymentDates（k））的，...PaymentTimes（K），PaymentCF（K））;结束
这导致付款时间表如下：
肮脏的价格：56872.94预提保险费：15244.44清洁价格：41628.50付款时间表：日期时间压裂金额的20月 - 2009年0.1806 35388.89 20日 - 12月2009年0.2528 49544.44 20-MAR-2010 0.2500 49000.00 20军2010年0.2556 50088.89 20月-2010 0.2556 50088.89 20日 - 12月2010 0.2528 49544.44 20-MAR-2011 0.2500 49000.00 20军2011年0.2556 50088.89 20月 - 2011 0.2556 50088.89 20日 - 12月2011 0.2528 49544.44 20-MAR-2012 0.2528 49544.44 20-Jun-2012 0.2556 50088.89 20九月2012 0.2556 50088.89
此外，您还可以使用cdsprice重视CDS合约的投资组合。在下面的例子中，一个简单的对冲有两个香草CDS合约，一长一个短，略有不同的利差定价在一个单一的通话和投资组合的价值是返回的价格和位置：
[Price2，AccPrem2] = cdsprice（ZeroData，ProbData，沉降，...repmat（datenum（Maturity2），2,1），[Spread2; Spread2 + 3]，...“名义”[1E7;-1e7]）;fprintf中（'合同\ t全价\ t加保费\ t净价\ n'）;fprintf中（'龙\ T $％9.2f \ T $％9.2f \ T $％9.2f \ t \ n'，...Price2（1）+ AccPrem2（1），AccPrem2（1），Price2（1））;fprintf中（'短\ T $％8.2f \ T $％8.2f \ T $％8.2f \ t \ n'，...Price2（2）+ AccPrem2（2），AccPrem2（2），Price2（2））;fprintf中（“马克对市场套期头寸的：$％8.2f \ n”，总和（Price2）+ SUM（AccPrem2））;
由此产生的投资组合的价值是：
合同全价加溢价净价龙$ 56872.94 $ 15244.44 $ 41628.50短$ -48185.88 $ -15477.78 $ -32708.11盯市场套期头寸的：$ 8687.06
也可以看看
cdsbootstrap|cdsprice|cdsrpv01|cdsspread
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